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Il pricing delle opzioni: implicazioni operative del modello di Heston

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Capitolo I – Il mercato dei derivati 7 flessibilità operativa e per l’importanza nell’utilizzo ai fini di hedging e speculazione. È comunque evidente come la parte preponderante sia quella rappresentata dai derivati sui tassi di interesse, che rappresentano il 72% dell’intero mercato dei derivati OTC, e all’interno di essi gli swap rappresentano il contratto più utilizzato. Tabella 1.1 Mercato globale dei derivati over the counter 3 Posizioni in essere, in miliardi di dollari USA Osservando la tabella 1.1, che mostra l’ammontare complessivo delle transazioni di borsa sui derivati, è possibile individuare subito una enorme differenza a livello dimensionale tra i due mercati. Il valore lordo di mercato ufficiale rappresenta infatti 3 Bank for International Settlements – semiannual research - June 2007 Ammontare nozionale Valore lordo di mercato giu-05 dic-05 giu-06 dic-06 giu-07 giu-05 dic- 05 giu- 06 dic- 06 giu-07 Totale generale 281.493 297.670 369.507 414.290 516.407 10.605 9.749 9.936 9.682 11.140 Contratti su valute 31.081 31.364 38.091 40.239 48.620 1.141 997 1.134 1.264 1.343 A termine 15.081 15.873 19.395 19.870 24.526 464 406 435 468 492 Swap 8.236 8.504 9.669 10.767 12.291 549 453 533 599 617 Opzioni 7.045 6.987 9.027 9.602 11.804 129 138 166 196 235 Contratti su tassi 204.795 211.970 261.960 291.115 346.937 6.699 5.397 5.435 4.820 6.057 FRA 13.973 14.269 18.117 18.668 22.809 31 22 25 32 43 Swap 163.749 169.106 207.042 229.241 271.853 6.077 4.778 4.831 4.157 5.315 Opzioni 27.072 28.596 36.800 43.206 52.275 592 597 579 631 700 Contratti su azioni 4.551 5.793 6.782 7.488 9.202 382 582 671 853 1.116 A termine e swap 1.086 1.177 1.430 1.767 2.599 88 112 147 166 240 Opzioni 3.464 4.617 5.351 5.720 6.603 294 470 523 686 876 Contratti su merci 2.940 5.434 6.394 7.115 7.567 376 871 718 667 670 Oro 288 334 456 640 426 24 51 77 56 47 Altre merci 2.652 5.100 5.938 6.475 7.141 351 820 641 611 623 A termine e swap 1.748 1.909 2.188 2.813 3.447 Opzioni 904 3.191 3.750 3.663 3.694 CDS 10.211 13.908 20.352 28.650 42.580 188 243 294 470 721 Altri contratti 27.915 29.199 35.928 39.682 61.501 1.818 1.659 1.683 1.608 1.233
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Il pricing delle opzioni: implicazioni operative del modello di Heston

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Informazioni tesi

  Autore: Amedeo Brandi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Napoli - Federico II
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Rosa Cocozza
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 116

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