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Prevedere la Loss Given Default nelle banche: fattori rilevanti e downturn LGD. Il caso di Banca Popolare di Sondrio.

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20 Il secondo capitolo esplora la tematica delle relazioni fra LGD e fattori sistematici, la tematica della correlazione fra le PD e i tassi di recupero e dei possibili effetti prociclici emergenti. Si richiamano evidenze empiriche di correlazioni emerse in studi pregressi e, delineate le basi di teoria economica a spiegazione di tali effetti, si da evidenza di alcune possibili forme di modellizzazione della correlazione nelle principali classi di modelli di gestione del rischio. Segue la definizione dell’approccio normativo al problema mediante l’introduzione del concetto di DLGD. Infine, sono svolte una serie di considerazioni comparative fra i possibili impatti di stime di LGD derivanti da dati di mercato rispetto a stime derivanti da attualizzazione di flussi storici effettivi di recupero, fino a formulare i due interrogativi di ricerca. Il terzo capitolo, fornisce gli elementi teorici specifici per la comprensione del concetto di ciclo/i economico/i, fondamentali per il trattamento delle problematiche delineate nel capitolo precedente e propedeutici allo sviluppo del caso empirico. In particolare, si approfondisce da un punto di vista statistico la problematica di separazione e di estrazione dei cicli dalle serie storiche disponibili, secondo l’ottica propria del deviation cycle. Sono, ad esempio, introdotti alcuni specifici filtri di Butterworth proposti da Harvey e Trimbur (2003) per l’estrazione dei cicli economici e presentati modelli strutturali univariati e multivariati 18 per l’analisi delle serie storiche e l’estrazione di componenti “non osservabili”. Parte seconda Il quarto capitolo, definisce in primo luogo le caratteristiche del progetto di BPS per la ristima della LGD (obiettivi, risorse, tempi), le basi dati disponibili per l’analisi e il processo di recupero del credito proprio dell’istituto. Chiarite alcune scelte metodologiche alla base del progetto di stima di una workout LGD sulle sole posizioni a sofferenza, si illustrano i “fattori rilevanti” testati incidenti sui valori osservati di LGD per posizioni a sofferenza. Mediante le metodologie delineate teoricamente al capitolo precedente si procede all’estrazione dei cicli economici di riferimento da un’insieme di variabili macroeconomiche di base e a un loro preciso raffronto per la ricerca di presenza/assenza di correlazioni significative. Segue l’analisi vera e propria della relazione fra le fasi del/dei ciclo/i individuato/i e i tassi di recupero osservati., L’analisi è estesa, con metodologie analoghe, all’esame delle relazioni fra le variabili rappresentative del ciclo e i cure rate propri dell’istituto. Si delineano, fra l’altro, modelli di stima dell’LGD e di stima dei cure 18 Modelli SUTSE
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Prevedere la Loss Given Default nelle banche: fattori rilevanti e downturn LGD. Il caso di Banca Popolare di Sondrio.

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Informazioni tesi

Autore: Alessandro Turri
Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
Anno: 2007-08
Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
Facoltà: Scienze Statistiche
Corso: Statistica economica, finanziaria ed attuariale
Relatore: MatteoPelagatti
Lingua: Italiano
Num. pagine: 297

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