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Prevedere la Loss Given Default nelle banche: fattori rilevanti e downturn LGD. Il caso di Banca Popolare di Sondrio.

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13 tuttavia, come avremo modo di approfondire, riveste un ruolo altrettanto importante nella gestione del rischio. Infatti, la perdita in cui incorre un intermediario finanziario non è principalmente determinata dal semplice manifestarsi dell’insolvenza di una controparte o dal suo importo, quanto dalla misura dei recuperi sul credito concesso che si renderà possibile. Qual’è il ruolo dell’LGD nell’attuale modello regolamentare previsto da Basilea II? Come viene misurata? E soprattutto quali fattori determinano differenze significative nei tassi attesi di perdita? Quali approcci sono i più opportuni per lo sviluppo di un soddisfacente modello di stima della LGD? Gli ultimi due interrogativi si pongono come prioritari per gli intermediari bancari che vogliano sviluppare modelli interni di determinazione dell’LGD, ai fini di rispondere ai requisiti normativi imposti per l’adozione di un metodo IRB-avanzato, o anche esclusivamente per l’ottenimento di stime affidabili dei fattori di rischio fondamentali che alimentano i modelli di portafoglio per la determinazione del Value-at-Risk creditizio e, successivamente, del pricing degli affidamenti. Discussione del problema L’analisi delle crisi finanziarie degli scorsi decenni rileva che, spesso, questi siano stati il prodotto di politiche economiche inconsistenti e mancanza di una adeguata supervisione delle banche e di altre istituzioni finanziarie. La crescente interrelazione di un sistema finanziario internazionale sempre più complesso rende estremamente probabili i trasferimenti di shock avversi, registrati presso alcune istituzioni rilevanti o paesi, all’intera economia globale. Come già da noi esaminato dettagliatamente nel corso della precedente tesi di laurea “La nuova architettura finanziaria internazionale e i paesi in via di sviluppo” 7 , sul finire degli anni novanta la necessità di procedere ad una “riforma dell’architettura finanziaria internazionale” ha assunto sempre più una particolare concretezza. Le direttrici proposte e gli attori coinvolti sono stati numerosi, con risultati concreti, misurabili a distanza di anni, assai diversificati. Il rafforzamento della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, che trova il principale risultato nel Nuovo Accordo di Capitale è sicuramente un esempio di un concreto e significativo passo avanti verso l’obiettivo proposto, faticosamente e collegialmente perseguito, nonché caratterizzato da un’inevitabile natura di work- in-progress. Basilea II è quindi volta, in ultima istanza a perseguire la stabilità finanziaria globale. La detenzione di un adeguato capitale economico come “rete di sicurezza” a fronte dei crediti in essere (e degli altri tipi di rischi) è sicuramente un elemento di costo per un intermediario finanziario 7 Turri(2000)
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Prevedere la Loss Given Default nelle banche: fattori rilevanti e downturn LGD. Il caso di Banca Popolare di Sondrio.

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Informazioni tesi

  Autore: Alessandro Turri
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Statistica economica, finanziaria ed attuariale
  Relatore: Matteo Pelagatti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 297

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