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Prevedere la Loss Given Default nelle banche: fattori rilevanti e downturn LGD. Il caso di Banca Popolare di Sondrio.

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19 disposizioni regolamentari in materia di Banca d’Italia. Il progetto in oggetto, per i quali è stata stimata una finestra di elaborazione metodologica di circa un anno, segue il rilascio dei modelli di rating interno sviluppati per i segmenti gestionali Privati, Small Business, Micro-imprese, PMI, Grandi Imprese della banca (copertura del 98% del portafoglio clienti), in un’ottica di progressivo adeguamento interno verso una futura validazione secondo il metodo IRB Avanzato. La tesi in oggetto si avvale strettamente delle risultanze del lavoro metodologico in oggetto, al quale in veste di operatore del risk management aziendale sono stato preposto in prima persona, discostandosene eventualmente per l’approfondimento metodologico generale al problema, e per eventuali scelte di approfondimenti che si sono ritenuti specificatamente di rilievo da un punto di visto dell’analisi e della ricerca accademica. Le conclusioni tratte, stante l’approccio utilizzato, possono costituire ai fini generali unicamente elementi di supporto o di critica alle tesi esposte, rivestono peraltro una sicura significatività aziendale per l’istituto indagato. La metodologia di indagine proposta può costituire inoltre uno spunto operativo per ulteriori intermediari finanziari. Struttura La tesi è divisa in due parti. La prima di carattere più generale, panoramico e metodologico. La seconda si focalizza più specificatamente sul caso aziendale specifico, cercando di rispondere, sulla base dei dati disponibili presso BPS, agli interrogativi di ricerca delineati. Parte Prima Il primo capitolo introduce il concetto di LGD, le modalità possibili per una sua misura e stima 15 , il trattamento dello stesso nei principali modelli di gestione del rischio: in forma strutturale, in forma ridotta, di CreditVaR. Sono approfondite le relazioni fra la realizzazioni osservabili della variabile LGD e i suoi valori stimati al variare dei concetti di insolvenza utilizzati, introducendo il concetto di cure rate. Si forniscono inoltre gli elementi fondamentali a riguardo che ci derivano dalla prospettiva normativa, così come si è venuta a configurare negli ultimi anni sulla base del Nuovo Accordo di Capitale, le direttive europee n°48/2006 e n°49/2006 16 e le disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia 17 ai fini di cogliere il preciso ruolo e peso della LGD nel “modello normativo” delineato. 15 Il fattore LGD è infatti configurabile come una variabile stocastica aleatoria. 16 UE(2006a) e UE(2006b) 17 Banca d’Italia (2006b)
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Prevedere la Loss Given Default nelle banche: fattori rilevanti e downturn LGD. Il caso di Banca Popolare di Sondrio.

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Informazioni tesi

  Autore: Alessandro Turri
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Statistica economica, finanziaria ed attuariale
  Relatore: Matteo Pelagatti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 297

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