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Verso Solvency II: gli studi di impatto quantitativo e la tematica del costo del capitale

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8 La vigilanza prudenziale dell’UE Gli Accordi di Basilea. Il primo Accordo del Comitato di Basilea per la Vigilan- za Bancaria risale al 1988: pur riguardando le imprese bancarie, e` interessante perche´ prevedeva un requisito minimo di capitale ponderato per il rischio per le banche del G10 attive su base internazionale; nel 1993 il rapporto capitale/attivi ponderati per il rischio fu posto pari all’8%. Il primo Accordo prevedeva po- che classi di rischio, associandole a coefficienti di ponderazione prestabiliti e approssimativi: a questo ha posto rimedio il nuovo Accordo del 1998, entrato definitivamente in vigore nel 2004, che adotta un sistema di rating interni ed esterni per calibrare i pesi dei vari rischi4. Basilea II e` stato preceduto da alcuni studi di impatto quantitativo (QIS 1–4), su base internazionale nel 2001 e 2002 e, nel 2004, da parte dei paesi membri del G10. Il 16 giugno 2006 sono stati pubblicati i risultati del QIS 5, svolto negli ultimi mesi del 2005 per migliorare la calibrazione del sistema Basilea II. Solvency I. A differenza di cio` che e` avvenuto in materia bancaria, la regola- mentazione della solvibilita` assicurativa non ha subito grosse innovazioni fino al 2002, anno di introduzione di Solvency I grazie alle direttive CE 12 (Vita) e 13 (Danni)5, le cui norme sono divenute vincolanti nel 2004: esse lasciavano sostanzialmente immutato il calcolo del livello di solvibilita`, pur correggendo alcune componenti per ottenere una stima piu` realistica (per esempio, innalzan- do il fondo minimo di garanzia, la soglia per il calcolo del margine di solvibilita` nel ramo Danni, la composizione del capitale disponibile). La vigilanza era raf- forzata dal fatto che le compagnie avessero l’obbligo di mantenere i requisiti di capitale in via continuativa – e non solo in sede di compilazione del bilancio – e la facolta` di intervento delle autorita` venisse estesa. Punti di forza e debolezza di Solvency I. Tra i punti di forza di Solvency I sono sicuramente da citare la sua semplicita` e la sua robustezza; a cui vanno pero` contrapposti alcuni punti deboli: • In primo luogo, le attivita` e le passivita` (ed in particolare le riserve tec- 4Per approfondimenti, si puo` consultare il cap.12 del libro [55]. 5Nell’appendice A sono stati riportati alcuni articoli delle due direttive.
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Informazioni tesi

  Autore: Paolo Cova
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Torino
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Elisa Luciano
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 312

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Parole chiave

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