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Metodologie di calcolo del rischio di mercato dei prodotti strutturati

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7 solitamente utilizzate le “low exercise price options” (LEPO) al posto del valore di base, ossia dell’azione. Le LEPO sono opzioni call con un prezzo d’esercizio molto vicino allo zero (ad esempio 0,01). Queste opzioni sono fortemente in the money (il corso dell’azione è nettamente superiore al prezzo d’esercizio) e, in ragione del comportamento di prezzo che le contraddistingue sono difficilmente distinguibili dal loro valore di base. Una LEPO corrisponde ad un’azione sintetica senza diritto al pagamento dei dividendi, perciò il suo prezzo è uguale al corso attuale dell’azione, ridotto del valore contante dei dividendi attesi durante il periodo di validità dell’opzione. Per questo motivo spesso vengono usate al posto delle azioni nella costruzione di prodotti strutturati. La terza categoria che verrà presa in esame, i prodotti a capitale protetto, nella loro versione base (prodotti a capitale protetto plain vanilla) sono la combinazione di un zero coupon bond e di un’opzione call. Nella loro scomposizione finanziaria sono molto simili a una particolare categoria di obbligazioni strutturate, le equity linked, tuttavia presentano alcune differenti caratteristiche contrattuali, che permettono di catalogare questi prodotti come prodotti strutturati azionari. Di seguito sono analizzati nel dettaglio i tre prodotti strutturati azionari sopra citati, con particolare attenzione ai loro profili di rendimento e alla loro scomposizione finanziaria, che risulterà importante ai fini del calcolo del rischio di questi strumenti. 1.1.1 – CERTIFICATES I certificati sono prodotti strutturati azionari che riproducono l’evoluzione del valore di un sottostante. Come valori di base si possono utilizzare delle azioni, degli indici, dei tassi d’interesse, delle materie prime o combinazioni di questi valori di base. Le più diffuse tipologie di certificates sono i certificati index e i certificati basket. I primi sono certificati sugli indici azionari, i secondi sono certificati su panieri di azioni o di indici.
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Metodologie di calcolo del rischio di mercato dei prodotti strutturati

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Informazioni tesi

  Autore: Daniele Bernardini
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli studi di Genova
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Barbara Alemanni
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 66

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