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A Comparison Between Different Hedge Fund Strategies in the Recent Financial Crisis

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2.4 Some numbers Over the past few years wealthy private investors have shown great interest in hedge funds. As a result, the number of funds has increased dramatically. It is estimated that currently there are around 6,000 hedge funds with an estimated $400 billion in capital and $1 trillion in total assets. Of course, not all funds have a similar size: around 80% of hedge funds are smaller than $100 million and around 50% are smaller than $25 million, which reflects the high number of recent new entries. This fact, that implies the dilution of the manager’s ability, could be one of the causes that have conducted hedge fund market in the important crisis started in 2007. Obviously we also need to consider the general financial crisis that has influenced performance and volatility and the overall market behaviour. 3. The choice of database: HFR First of all, to develop our analysis regarding the comparison of different hedge fund strategies we need the most important thing: the data to work! Well, on the internet there are free websites which contain rich databases with the different index values and other information we need. Among all possible choices I have selected Hedge Fund Research (HFR) principally because of its completeness and data accessibility. In fact, HFR is a hedge fund research and consulting firm that has collected data on around 7,500 different hedge funds, then, across a selection, it uses a subset of them to derive 33 indexes, numbers really not bad if compared to their competitors. In our analysis we will study only about fifteen indexes that are the most relevant ones. The choice of our source of information is fundamental because there are significant differences between the indexes supplied by different data providers. Conclusions will therefore heavily depend on the choice of the index. Furthermore the statistical properties of these indexes are highly unusual, in fact, monthly index returns are far from normally distributed. This means that - 7 -
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A Comparison Between Different Hedge Fund Strategies in the Recent Financial Crisis

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Informazioni tesi

Autore: Simone Petrillo
Tipo: Laurea liv.I
Anno: 2008-09
Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
Facoltà: Economia
Corso: Economia e finanza (CLEF)
Relatore: DavideMaspero
Lingua: Italiano
Num. pagine: 36

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