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Liquidity Risk Management: teorie ed applicazioni

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14 (indicante la capacità di realizzare, in un orizzonte temporale più esteso, un’armonica corrispondenza tra poste patrimoniali attive e passive, analoghe per gradi di liquidità ed esigibilità) e monetario (indicante la capacità di conseguire puntualmente un ordinato bilanciamento dei flussi monetari in entrata e in uscita). La prima fase si concreta nella gestione della liquidità, vale a dire nell’insieme di quelle politiche attuate dalla banca per garantirsi, nel lungo periodo, la capacità di far fronte tempestivamente ed economicamente agli impegni di pagamento. La seconda fase del processo in esame si identifica con la gestione della tesoreria, cioè l’insieme delle operazioni attuate nel breve e brevissimo periodo, dirette a reperire attività liquide addizionali o ad impiegare attività liquide temporaneamente in eccesso. In particolare, mentre la politica di tesoreria è diretta a perseguire un riequilibrio continuo ed istantaneo di breve periodo, la politica di liquidità si pone, quindi, come fine ultimo quello di realizzare un equilibrio “tendenziale”, conseguibile solamente nel medio-lungo termine. Per una banca tale condizione di equilibrio diventa fondamentale perché la fiducia nella moneta bancaria, alla base del funzionamento delle moderne economie e dell’esistenza stessa delle banche, dipende dalla sua capacità di onorare tempestivamente ogni proprio impegno. Rispetto ai singoli risparmiatori, la banca ha il vantaggio di poter diversificare maggiormente i rischi. Molti risparmiatori, che dispongono di fondi limitati, non vorrebbero investire tutti i propri risparmi in un prestito a una sola impresa, poiché il rischio sarebbe troppo elevato. Le banche hanno, invece, una dimensione sufficiente per poter effettuare prestiti a molte imprese - di settori e luoghi diversi - in modo da limitare la probabilità che tutte quante possano trovarsi contemporaneamente in difficoltà. Le caratteristiche delle passività bancarie, in larga parte prelevabili a vista e utilizzabili per effettuare pagamenti, sono alla base della fragilità intrinseca dei sistemi bancari. Se i depositanti decidono contemporaneamente di prelevare integralmente i loro fondi le banche possono trovarsi in difficoltà.
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Liquidity Risk Management: teorie ed applicazioni

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Informazioni tesi

  Autore: Virginia Tomaro
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Siena
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Michele Patanè
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 111

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angelidis e benos (2005)
bangia, diebold, schuermann e stroughair (1999)
basilea 2
bid-ask spread
contingency funding plan
funding liquidity risk
gap analysis
gestione del rischio di liquidità
liquidità
liquidity
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liquidity risk management
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madhavan e smidt (1991)
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