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Liquidity Risk Management: teorie ed applicazioni

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7 determinato momento, per scambi di importo contenuto. Analizzeremo, infatti, la misura di Roll (1984), che stima lo spread basandosi sull’autocovarianza dei rendimenti e il modello di Bangia et al. (1999) che implementa l’approccio Liquidity VaR. Successivamente, la nostra attenzione si focalizzerà sui modelli che prendono in considerazione anche dati relativi al volume e alle transazioni, vedremo il modello di Madhavan e Smidt (1991) e il modello Angelidis e Benos (2005), che risultano essere rispettivamente un affinamento della misure proposte da Roll e da Bangia et al. Il capitolo che chiude questo lavoro, vuole entrare “nel vivo” della gestione del rischio di liquidità, e per farlo cerca di verificare il modus operandi delle banche, ovvero come esso viene gestito, misurato, controllato, e con quali strumenti. La scelta ricade su alcuni gruppi bancari a livello nazionale, tra cui Unicredit, MPS, Carige, e a livello internazionale, tra cui Deutsche Bank e Danmarks Nationalbank.
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Liquidity Risk Management: teorie ed applicazioni

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Informazioni tesi

  Autore: Virginia Tomaro
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Siena
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Michele Patanè
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 111

FAQ

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Parole chiave

angelidis e benos (2005)
bangia, diebold, schuermann e stroughair (1999)
basilea 2
bid-ask spread
contingency funding plan
funding liquidity risk
gap analysis
gestione del rischio di liquidità
liquidità
liquidity
liquidity at risk (lar)
liquidity risk
liquidity risk management
liquidity risk measurement
madhavan e smidt (1991)
market liquidity risk
roll (1984)
stress testing

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