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Le strategie convertible arbitrage attraverso la crisi

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10 suddivisi per area geografica, hanno permesso la costruzione di 4 indici equally weighted (Globale, USA, Europa e Giappone) rappresentativi dell’andamento generale per ogni area. I fondi per l’area USA sono: Advent Claymore Convertible Securities and Income Fund; ING Convertible Fund; Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett Convertible Fund; Alger Convertible Fund; Calamos Convertible Fund; Columbia Funds Series Trust - Columbia Convertible Securities Fund; Franklin Convertible Securities Fund; Gabelli Convertible and Income Securities Fund; Hallmark Convertible Securities Fund; MainStay VP Series Fund Inc - Convertible Portfolio; Morgan Stanley Convertible Securities Trust; Nicholas-Applegate US Convertible Fund; PIMCO Convertible Fund; Vanguard Convertible Securities Fund; Victory Investment Grade Convertible Fund. I fondi per l’area Europa sono: Credit Suisse Bond Fund Convert Europe Aberdeen; Dexia Bds Europe Convert; Elan Convertibles Europe; E. Rothschild Europe Convertible Bonds; Fortis L Bond Convertible Europe; Generali IS Euro Convertible Bonds; Jefferies Umbrella Fund Europe Convertible Bond; Leonardo Invest DNCA Convertibles; Natixis Convertibles Europe; Nord Est Fund European Convertible Bonds; Parvest European Convertible Bond; Popso Invest Fund SICAV - European Convertible Bond; SGAM Fund Bonds Europe Convertible; UBAM Convertibles Europe; UBS Bond Fund - Convert Europe. I fondi per l’area Giappone sono: Sirius Fund - Japanese Convertible Fund; IFM - Principal Asia Convertible Bond Fund; Fortis Oacs Convertible Bond Fund; RMF Convertibles Japan; STB Sumishin CB Open; Jefferies Umbrella fund; CAT Nippon Convert; Emcore Convert Japan; Sirius Japanese Convertible. Per l’analisi dei fondi hedge convertible arbitrage sono stati utilizzati 4 indici di diverse società di elaborazione dati. Data la significativa diversità delle serie storiche tra gli stessi si è deciso di costruire un indice rappresentativo, nel quale i 4 indici venissero considerati con il metodo equally weighted. Una tale scelta metodologica presenta lo svantaggio di poter comportare la replicazione di singoli fondi utilizzati come base di costruzione dei 4 indici, ma presenta sicuramente il vantaggio di considerare una più ampia gamma di fondi convertible arbitrage. Gli indici di strategie convertible arbitrage utilizzati sono: Hedge Fund Research Index Relative Value: Fixed Income-Convertible Arbitrage Index; Crédit Agricole Structured Asset Management/CISDM Convertible Arbitrage Index; EDHEC Convertible Arbitrage; Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index Convertible Arbitrage.
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Le strategie convertible arbitrage attraverso la crisi

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Informazioni tesi

  Autore: Claudio Gianturco Gulisano
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Davide Maspero
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 125

FAQ

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