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Dal modello di Black e Scholes ai modelli GARCH: un'analisi delle opzioni sull'indice inglese FTSE 100

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to capture the asymmetry in volatility induced by big positive and neg- ative asset returns. In the Fig.1.1 we showed the volatility clusterings observed in the conditional variances predicted by a GARCH(1,1) model for the log-returns of TESC PLC. Figure (1.1). Conditional variances predicted by a GARCH(1,1) for TESCO PLC log-returns. We can see in the circles the volatility clusterings. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 0.5 1 1.5 x 10 -3 Low Volatility High Volatility 1.3 Volatility in Options trading Volatility is an important factor in options trading. Here volatility means the conditional variance of the underlying asset return. Consider, for example, the price of a European call option, which is a contract giving its holder the right, but not the obligation, to buy a xed number of shares of a specied common stock at a xed price on a given date. The xed price is called the strike price and is commonly denoted by K. The given date is called the expiration date. The important time duration here is the time to expiration, and we denote it by l. If the holder can exercise his right any time on or before the expiration date, then the option is called an American call option. The well-known Black and Scholes option pricing formula states that the price of a European call option is 18
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Informazioni tesi

  Autore: Eugenio De Maio
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Salerno
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Giuseppe  Storti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 166

FAQ

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