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Scomposizione di portafogli finanziari e replica attraverso Exchange Traded Funds

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5 Figura 1.1 - Distribuzione normale di un titolo mobiliare. Perciò, ipotizzando che la variabile rendimento ex-post nullnull nullnull sia una variabile continua con distribuzione normale di frequenza e con media (nullnull null ) e varianza null null null , si avrà che:  il rendimento nel 68,27% dei casi è compreso tra nullnull null nullnull null e nullnull null nullnull null ;  il rendimento nel 95,45% dei casi è compreso tra nullnull null null2null null e nullnull null null2null null ;  il rendimento nel 99,73% dei casi è compreso tra nullnull null null3null null e nullnull null null3null null . E’ opportuno puntualizzare che le caratteristiche di una distribuzione normale valgono generalmente nel breve periodo. Infatti, osservando una distribuzione dei rendimenti annuali di un titolo, si potrebbero incontrare rendimenti maggiori al 100%, ma nessuno inferiore al -100% 9 in quanto i prezzi dei titoli possono azzerarsi ma non assumere valori negativi. Tirando le somme, si può facilmente affermare che dovendo scegliere tra due alternative di investimento, un individuo avverso al rischio predilige l’investimento che offre un rendimento maggiore e allo stesso tempo un rischio inferiore. In termini matematici: nullnullnull null null null nullnullnull null null e null null null null null 9 Nel caso di periodi superiori ad un anno, la distribuzione dei rendimenti è approssimata da una funzione lognormale (funzione asimmetrica con la coda destra del grafico più allungata).
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Scomposizione di portafogli finanziari e replica attraverso Exchange Traded Funds

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Informazioni tesi

  Autore: Danilo Tommasini
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Udine
  Facoltà: Economia
  Corso: Banca e finanza
  Relatore: Enrico Geretto
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 104

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