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Scomposizione di portafogli finanziari e replica attraverso Exchange Traded Funds

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8 rendimento ex-ante, sostituendo alla formulazione i rendimenti passati dei singoli titoli con quelli attesi. Di seguito viene proposta rispettivamente l’equazione ex-post e quella ex-ante. null null null nullnull null ·null null null nullnullnull null null null null null nullnullnullnullnull nullnull·null null null nullnullnull dove null null = rendimento del portafoglio di titoli null null = rendimento dell’attività i-esima null null null null null = rendimento atteso del portafoglio di titoli nullnullnull null null = rendimento atteso dell’attività i-esima null null = peso dell’attività i-esima, calcolato come valore di mercato del titolo diviso il valore di mercato dell’intero portafoglio Osservando le due espressioni, si può facilmente affermare che il rendimento di un portafoglio non è altro che la media ponderata dei rendimenti dei singoli titoli che lo compongo. Come è stato accennato all’inizio di questo paragrafo, la selezione di più titoli permette di ottenere, a parità di rendimento, un portafoglio caratterizzato da un grado di rischio inferiore rispetto alla media ponderata delle singole deviazioni standard. Per arrivare a tale risultato, Markowitz prende in considerazione un ulteriore variabile che rappresenta la covarianza tra i rendimenti di ogni coppia di titoli che è possibile formare all’interno del portafoglio. La covarianza può essere rappresentata nel seguente modo: nullnullnull null,null null 1 nullnull1 null null null null,null nullnull null nullnull · null null null,null nullnull null null null null nullnullnull (con i ≠ j) 13 13 Nel proseguo del paragrafo si ometterà il significato dei singoli termini delle equazioni essendo ormai noti.
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Scomposizione di portafogli finanziari e replica attraverso Exchange Traded Funds

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Informazioni tesi

  Autore: Danilo Tommasini
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Udine
  Facoltà: Economia
  Corso: Banca e finanza
  Relatore: Enrico Geretto
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 104

FAQ

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