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Le sofferenze bancarie in Italia. Un modello econometrico di analisi e previsione

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8 rischio/rendimento desiderate. Il rischio di credito, infine viene gestito a livello di portafoglio attraverso la diversificazione settoriale e geografica delle operazioni e le tecniche di frazionamento e ripartizione dei rischi. I rischi associati ai prestiti derivano essenzialmente dal divario temporale fra l’erogazione del prestito ed il pagamento del capitale e degli interessi. I rischi collegati alla concessione di credito sono sostanzialmente: rischio di liquidità, rischio di insolvenza della controparte e/o di credito e il rischio di mercato. Il rischio di liquidità è identificabile con il rischio che il debitore non sia in grado di far fronte ai suoi impegni di debito puntualmente, ma riesca a rimborsare il prestito in tempi successivi. In genere esso si ha una traslazione temporale dei flussi in entrata, rispetto ai termini contrattualmente previsti 1 e poiché si modifica la durata media dell’attivo rispetto alle passività, può a sua volta provocare rischio di interessi e un rischio di founding (reperimento fondi); il problema che queste due implicazioni, hanno un impatto economico che non è facilmente quantificabile per cui non è noto il termine ultimo in cui si produrranno i flussi in entrata relativi al rimborso del credito. Inoltre, la quantificazione del rischio di liquidità, cioè del valore complessivo dei crediti non rimborsati, assume rilevanza ai fini della valutazione del successivo rischio d’insolvenza. L’immobilizzo del credito cosi come considerato in precedenza, può rappresentare la prima manifestazione delle difficoltà del rimborso e può protrarsi fino alla definitiva insolvenza della controparte. Da un altro aspetto, il rischio di liquidità collegato al portafoglio prestiti, può derivare dall’effetto congiunto delle caratteristiche dei prestiti concessi e della dimensione del fido rispetto le necessità dell’impresa. Il rischio di insolvenza e/o di credito si verifica se il mancato rimborso del credito è da considerarsi definitivo, si ha in questo caso la perdita totale o parziale del credito per capitali prestati e per interessi maturati. Esso include anche i crediti di firma, poiché in uscita possono da luogo a flussi finanziari in uscita. La valutazione del rischio di insolvenza avviene secondo due profili: da una parte l’analisi del profilo di rischio “oggettivo”, relativo cioè alla qualità (attuale e potenziale) del portafoglio crediti, dall’altro lato l’analisi del profilo “soggettivo”, ossia dipendente dalle caratteristiche del portafoglio crediti nel suo complesso (grado di concentrazione) 1 I termini contrattualmente previsti corrispondono alla data di scadenza del prestito, per quelli a scadenza predeterminata e alla dilazione temporale massima rispetto alla data in cui avviene la richiesta di rientro, per i prestiti a vista o a scadenza.
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Le sofferenze bancarie in Italia. Un modello econometrico di analisi e previsione

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Informazioni tesi

  Autore: Fabio Amedeo Di Nicolò
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2010-11
  Università: Università degli Studi di Teramo
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Economia e Finanza
  Relatore: Stefano Di colli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 211

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