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La gestione di un portafoglio azionario: il modello di Markowitz per la selezione di un portafoglio efficiente

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21 - è il capital gain - è la variazione del prezzo del titolo azionario Nel caso in cui invece il rendimento misuri un investimento generale, questo è rappresentato dal rapporto tra gli utili derivanti dall’investimento e il capitale iniziale utilizzato: dove: - è il rendimento dell’i-esima attività finanziaria acquistata al tempo t - è il profitto derivante dall’investimento nel titolo i-esimo nel periodo (t, t+1) e riportato alla fine del periodo t+1 - è il capitale investito in t, inizio del periodo, nell’i-esimo titolo Il rischio è un concetto connesso con le aspettative umane. Indica un potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri. Nel linguaggio comune, rischio è spesso usato come sinonimo di probabilità di una perdita o di un pericolo. I rischi possono essere:  rischi speculativi quando un evento imprevedibile si può manifestare sia in senso positivo che negativo;  rischi puri quando le conseguenze possono essere solamente negative. Nella valutazione del rischio professionale, Fama (1968) asserisce che il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di un evento con l'impatto che questo evento potrebbe avere e con le sue differenti circostanze di accadimento. Secondo la teoria dei prezzi Black- Scholes, quando si tratta di beni quotati sul mercato, tutte le probabilità e gli impatti sono incorporati nel prezzo. Il rischio assunto dall'investitore dell'investimento in attività finanziarie è misurato dalla volatilità, cioè il grado di variazione dei prezzi di un'attività finanziaria in un determinato periodo di tempo. In un contesto di informazione asimmetrica e di imperfezione dei mercati le cause della volatilità possono ricercarsi nei seguenti tre fattori: il rilascio di informazione pubblica, il diffondersi di informazione privata e il “noise” connesso all'attività di negoziazione. La volatilità viene solitamente misurata da indicatori statistici quali la deviazione standard o la varianza, di solito espresse come percentuale annualizzata. Per il calcolo della volatilità "storica" si procede alla determinazione della serie dei rendimenti
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Informazioni tesi

  Autore: Giovanni Piva
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Padova
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economiche
  Relatore: Martino Grasselli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 77

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