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L’adeguatezza patrimoniale del sistema bancario tra crisi e Basilea 3

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11 Un importante contributo al dibattito è venuto da Hughes e Mester, i quali hanno sostenuto la necessità di considerare l'efficienza della banca alla luce del rapporto tra capitale e di rischio. Secondo i due studiosi sia il capitale che il rischio sono suscettibili di essere determinati dal livello di efficienza della banca. Per esempio, le autorità di vigilanza potrebbero consentire alle banche efficienti, con un sistema gestionale di alta qualità, una maggiore flessibilità in termini di capitale o in termini di rischio complessivo. D'altra parte una banca dotata di una gestione meno efficiente, con un capitale basso può decidere di assumere un rischio più elevato nel tentativo di compensare 9 il diverso livello competitivo. Kwan e Eisenbeis su un campione di banche americane hanno constatato che quelle più capitalizzate si rivelano più efficienti degli istituti meno capitalizzati 10 . Williams e Altunbas hanno replicato la prova sul contesto europeo, analizzando il rapporto tra capitale, rischio e rendimento su un campione significativo di banche con riferimento agli anni 1990-1998 il primo e 1992-2000 il secondo. In base a quanto emerge dalla prima ricerca, le banche gestite in modo peggiore sono quelle che in portafoglio detengono una percentuale maggiore di crediti problematici e uno dei principali problemi per le banche europee è proprio la cattiva gestione. In netto contrasto con Williams 11 , una corrente minoritaria, tra cui lo stesso Altunbas 12 , non sembra aver trovato un rapporto positivo tra inefficienza della banca e grado assunzione dei rischi e, al contrario, banche europee inefficienti sembrano avere più capitale e assumere meno rischi. Questo perché risulta che, alla forza in ambito finanziario delle imprese del settore, corrisponde una generale riduzione del livello di assunzione dei rischi e anche del capitale. Nel complesso dunque, gli studi europei degli ultimi anni, hanno riportato in parte risultati contraddittori per quanto riguarda le relazioni tra efficienza, capitale e rischio della banca. 9 Per approfondimenti: Joseph P. Hughes, Loretta J. Mester, Efficiency in banking: theory, practice, and evidence, Working paper Research Departement, Gederal Reserve Bank of Philadelpia, gennaio 2008. 10 Per approfondimenti: Simon Kwan, Robert A. Eisenbeis, Bank Risk, Capitalization and Inefficiency, Working paper – the Wharton financial Institutions center, University of Pennsylvania, 1995. 11 Per approfondimenti: J.Williams, Determining management behaviour in European banking, Journal of Banking and Finance, 2004. 12 Per approfondimenti: Yener Altunbas, Santiago Carbo, Edward P.M. Gardener, Philip Molyneux, Examining the Relationships between Capital, Risk and Efficiency in European Banking, European Financial management - Blackwell Publishing Ltd - gennaio 2007.
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L’adeguatezza patrimoniale del sistema bancario tra crisi e Basilea 3

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Informazioni tesi

  Autore: Elena Fulignati
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Pisa
  Facoltà: Economia
  Corso: Banca, borsa e assicurazioni
  Relatore: Paola Ferretti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 167

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