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Basilea 3: l'evoluzione della normativa finanziaria a seguito della crisi dei mercati finanziari

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8 Tabella 1.1 Le ponderazioni previste da Basilea I per le relative classi di attività Da una prima analisi è intuibile come l'elemento maggiormente destabilizzante era rappresentato appunto dai crediti verso le imprese private la cui concessione prevedeva indiscriminatamente, un accantonamento dell' 8% dell'attività a fronte di una percentuale di rischio pari al 100%. E' evidente come una siffatta suddivisione, non era sufficiente ad ottimizzare l'allocazione del credito dato che venivano inglobate all'intero di un'unica categoria, un range piuttosto elevato di attività non sufficientemente segmentate in base alla effettiva capacità di solvibilità. Questo significa appunto che l'applicazione del tasso attivo (premio al rischio) richiesto ai propri debitori da un lato poteva risultare insufficiente a coprire l'eventuale perdita attesa (data la scarsa segmentazione del cluster) e dall'altro lato poteva discriminare negativamente l'accesso al credito favorendo i peggiori prenditori rispetto a quelli con standard finanziari migliori (adverse selection). Non solo, ma il modello così previsto presentava altri limiti che ne avrebbero definitivamente segnato il superamento. In primo luogo una focalizzazione esclusiva sul rischio di credito. Venivano dunque ignorati i restanti rischi (di tasso, di mercato e operativo). In secondo luogo, nel definire le ponderazioni del rischio, veniva dato scarso peso alla durata dell'operazione e al valore delle garanzie accessorie. Questo perché esposizioni a lungo termine richiedono un requisito patrimoniale maggiore. Infine, in Basilea I, manca il riconoscimento della diversificazione del portafoglio. Tutti questi fattori, hanno reso necessaria una revisione dell' Accordo e il passaggio verso un nuovo modello. 1.3. Il Nuovo Accordo sul Capitale del 2004 Il progresso tecnologico e l'evoluzione dell'ingegneria finanziaria rendono il funzionamento dei mercati finanziari sempre più complesso. L'applicazione di adeguati strumenti di gestione del rischio è fondamentale per la stabilità del sistema economico Tipologia di esposizione Parametro di Ponderazione Crediti v/ Governi e Banche centrali 0% Crediti v/ enti pubblici e banche 20% Crediti ipotecari 50% Crediti v/ imprese private 100% Partecipazione v/ imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi esercizi 200%
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Basilea 3: l'evoluzione della normativa finanziaria a seguito della crisi dei mercati finanziari

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Informazioni tesi

  Autore: Agostino Gambone
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2010-11
  Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Ugo Pomante
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 37

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