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Theoretical and practical issues in Solvency II

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Figure 1.1: The evolution of the solvency rules through the time Source: our elaborations The works of Campagne were the main base of the directives. With his works Campagne tried to find the size of the security margin in terms of percentage of premiums, and with a certain probability, necessary to avoid all the default possibilities. He did not claim that the model should give any information about the solvency position of the company, but only provide an early warning system. Campagne proposed that the ruin probability 1 should be taken approxi- mately as 0.03% in one year. From this and from the model used, it was recommended that a solvency margin of 25% of the retained premiums was enough to meet the requirement of avoiding ruin. Finally, it was suggested that an additional 2.5% of ceded reinsurance premiums should be added to cover against the reinsurance failure. Campagne’s non-life approach is simple in its nature. Let the net re- tained premium be 100%, we have to deduct a constant fraction equal to the average expense ratio of each country from that. The remaining part is what remains for claims payment. Next we calculate the VaRLR (Value At Risk of the Loss Distribution) in each country and add this to the difference between 100% and the expense ratio. The part that is above 100 would cre- ate a solvency margin expressed in percent of the net premium minimum income according to this approach. Campagne used the same approach also for the life insurances. Let us 1 See chapter 2 7
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Theoretical and practical issues in Solvency II

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Informazioni tesi

  Autore: Alberto Regonini
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Brescia
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze dell'economia
  Relatore: Cinzia Dabrassi
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 156

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