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Rischio di Credito e Valutazione della PD nelle Cooperative Italiane

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17 1.2.1. La valutazione del tasso di perdita in caso di insolvenza La perdita attesa, come tale, può essere prevista nel suo ammontare prima che la stessa si verifichi. La stima si basa sostanzialmente su tre parametri:  L’atteso valore dell’esposizione in caso di insolvenza (EAD, exposure at default), che può essere stimato partendo dall’entità dell’esposizione corrente e modificando tale valore con la variazione che si ritiene l’entità del prestito possa subire nel lasso di tempo intercorrente tra il giorno della stima e quello dell’eventuale default;  La probabilità di insolvenza della controparte (Probability Default) che indica la possibilità che una controparte sia inadempiente entro un arco temporale di 12 mesi (si ricorda che, dal 1 gennaio 2012, 90 giorni di ritardo su un pagamento costituiscono titolo per l’apposizione di una partita creditoria nello stato di “Incaglio Oggettivo”);  Il tasso di perdita atteso in caso di insolvenza (LGD, loss given default). Si tratta della percentuale dell’esposizione che l’istituto ritiene di perdere effettivamente in caso di default della controparte. In altri termini si tratta del complemento a 1 del tasso di recupero (RR, recovery rate). Queste ultime grandezze sono quelle che maggiormente sono influenzate dalla presenza di garanzie collaterali alla posizione, ma dipendono anche dalla forma tecnica di fido utilizzata, dal grado di liquidità delle garanzie, dal livello di efficienza ed efficacia delle procedure per la gestione del contenzioso e dal costo del recupero. In forma analitica si può tradurre la perdita attesa come: EL = EAD * PD * LGD Il calcolo della PD è la sfida più impegnativa in quanto richiede la previa costruzione di un sistema di rating interno. Una volta assegnato un rating ai debitori resta comunque ancora il problema di tradurre tale rating in una
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Rischio di Credito e Valutazione della PD nelle Cooperative Italiane

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Informazioni tesi

  Autore: Giampaolo La Torre
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Brescia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Relatore: Antonio Porteri
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 207

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