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Il rischio di liquidità nelle banche: profilo gestionali ed evoluzione della regolamentazione

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  6   Per quanto riguarda la liquidità, sono stati introdotti due indicatori finalizzati a misurare, da un lato, la vulnerabilità della banca a una crisi di liquidità nel breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) e, dall’altro, la presenza di eventuali squilibri nella struttura per scadenza di attivo e passivo (Net Stable Funding Ratio, NSFR). Dal momento che le nuove regole in tema di liquidità prevedono un’introduzione graduale (dal 2015 il Liquidity Coverage Ratio e dal 2018 il Net Stable Funding Ratio), è tuttora oggetto di studi il potenziale impatto di questi due indicatori sul bilancio delle banche, al fine eventualmente di rivederne la composizione; infatti l’introduzione dei due ratios solleva perplessità di varia natura tra gli studiosi, riconducibili alle modalità di determinazione delle grandezze e agli impatti che l’osservanza degli indicatori può produrre sull’operatività e sulle strategie bancarie nonchè, in termini generali, sui mercati finanziari e sulle economie globali. Per questi motivi il Comitato non esclude rivistazioni future dei due coefficienti da parte dei regulators e, per valutare questa possibilità, ha avviato una serie di studi d’impatto quantitativo per monitorare l’impatto dei due requisiti sulle istituzioni più piccole rispetto a quelle più grandi, oltre che sulle diverse linee di business. Il presente lavoro si inserisce in questi studi d’impatto quantitativo, oltre che sulle analisi di alcuni accademici, e si propone di stimare il Net Stable Funding Ratio per un campione di banche, col fine di formulare alcune conclusioni con riguardo all’effetto della crisi subprime sulla liquidità strutturale delle banche e sulla performance in termini di NSFR delle banche appartenenti a diversi modelli di business, oltre che sulla generale situazione di compliance o meno col requisito minimo del 100%, che sarà vincolante dal 2018. La tesi si struttura in tre capitoli: il primo presenta il concetto di liquidità bancaria, che si innesta nella gestione finanziaria delle banche, per poi concentrarsi sul rischio di liquidità nelle sue due accezioni più significative: il funding liquidity risk e il market liquidity risk, di cui viene data la definizione e spiegate le modalità di misurazione; viene poi analizzato il trattamento delle poste a scadenza indeterminata, presentando gli approcci del portafoglio di replica e delle opzioni; infine, dal momento che una corretta politica di gestione del liquidity risk prescrive un esame dell’area di impatto, dell’orizzonte temporale di analisi e dello scenario economico in cui il rischio si manifesta, particolare attenzione è posta a strumenti quali le analisi di scenario, gli stress test e i piani di emergenza.
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Il rischio di liquidità nelle banche: profilo gestionali ed evoluzione della regolamentazione

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Informazioni tesi

  Autore: Elena Bianchi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Flavio Pichler
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 186

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Parole chiave

basilea 3
rischio di liquidità
liquidity risk
liquidity coverage ratio
net stable funding ratio
lcr
nsfr

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