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Il rischio di liquidità nelle banche: profilo gestionali ed evoluzione della regolamentazione

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  7   Il secondo capitolo si concentra sul framework regolamentare esistente, a partire da un accenno al primo Accordo del 1988, Basilea 1, in cui il rischio di liquidità è trascurato, per poi trattare Basilea 2 che non ha contemplato il rischio di liquidità nell’ambito del calcolo dei requisiti patrimoniali, che costituiscono il “Primo pilastro”; il liquidity risk è stato inserito nell’ambito del processo di controllo prudenziale noto come “Secondo pilastro”, imponendo ad ogni banca l’adozione di adeguati sistemi per misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità. Vengono presentate le nuove dimensioni del rischio di liquidità alla luce della recente crisi e le soluzioni regolamentari proposte dal Comitato di Basilea con il nuovo Accordo (Basilea 3), mostrando anche le riflessioni degli studiosi sul possibile impatto dei nuovi indicatori di liquidità sul bilancio delle banche, un argomento ancora oggi oggetto di dibattito nella financial industry. Il terzo capitolo si occupa dell’impatto quantitativo dei nuovi requisiti di liquidità sulle banche; vengono presentati dapprima gli studi (Quantitative Impact Studies) del Comitato di Basilea e della European Banking Authority, che si basano sui dati forniti volontariamente dalle banche partecipanti, e in seguito le analisi accademiche che stimano il NSFR per diversi campioni di banche e diversi intervalli temporali; tra questi gli studi di King (2010 e 2012), Angora e Roulet (2011), Lusignani e Zicchino (2011), Giordana e Schumacher (2011), Chiaramonte, Casu e Bottiglia (2012). Infine viene proposta una stima del NSFR per un campione di 216 banche internazionali, utilizzando una serie di ipotesi semplificatrici ed assunzioni, al fine di formulare alcune conclusioni sull’andamento dell’indicatore di liquidità strutturale nel campione sia a livello temporale, sia a livello dimensionale, sia a livello delle varie specializzazioni bancarie considerate. Questa verifica empirica si conclude con un approfondimento sulle banche italiane del campione, soprattutto sui cinque principali gruppi bancari: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca; anche per questi gruppi viene stimato il NSFR e vengono effettuate alcune analisi accompagnate da statistiche descrittive, col fine di formulare delle considerazioni sull’andamento dell’indicatore di liquidità strutturale nella realtà italiana e su come il nostro Paese si appresta a recepire i nuovi standard promossi dal Comitato di Basilea.
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Il rischio di liquidità nelle banche: profilo gestionali ed evoluzione della regolamentazione

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Informazioni tesi

  Autore: Elena Bianchi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Flavio Pichler
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 186

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Parole chiave

basilea 3
rischio di liquidità
liquidity risk
liquidity coverage ratio
net stable funding ratio
lcr
nsfr

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