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Il rischio di liquidità nelle banche: profilo gestionali ed evoluzione della regolamentazione

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IL  CONCETTO  DI  LIQUIDITÀ   NELL’AZIENDA  BANCARIA       13   A livello consolidato, i limiti per la gestione della liquidità, i warning level e i threshold level sono fissati e monitorati secondo l’approccio del mismatch delle scadenze, con un focus sulla Tesoreria e sulle attività alla clientela di primaria importanza. 11 Essi sono determinati in base a gap cumulati su diverse fasce di scadenza, definiti come: Gap cumulato di liquidità = flussi netti + buffer di liquidità + aggiustamenti + counterbalancing capacity dove: -­‐ flussi netti: valore dei flussi di cassa giornalieri derivanti da flussi effettivi in entrata e in uscita, determinati sui mercati finanziari o provenienti da clientela privata o aziende, inclusi i flussi futuri previsti (pensioni, tasse, rimborso cedole, dividendi,…) se disponibili e rilevanti -­‐ buffer di liquidità: è opzionale, è dato da componenti periodicamente valutate e verificate, che rappresentano fabbisogni per la raccolta giornaliera derivanti da attività di business, come prestiti, depositi, trasferimenti,… l’uso di questo buffer va approvato dal presidio di risk management della banca. -­‐ aggiustamenti: dovuti alla gestione della riserva obbligatoria al fine di valutare la posizione di liquidità della banca -­‐ counterbalancing capacity: insieme delle poste (quali le riserve libere o i titoli disponibili) che, in quanto certe, sono esigibili a vista o rapidamente liquidabili e consentono di far fronte tempestivamente ai gap di liquidità. E’ di uso comune che i limiti relativi alla gestione della liquidità a breve siano definiti per le posizioni fino a un mese; a questi si affianca un sistema di warning levels per scadenze fino a due o tre mesi, da monitorare al fine di garantire un’adeguata gestione della liquidità per il funding in scadenza. Oltre ai limiti e ai warning levels viene controllata l’evoluzione dei gap di liquidità per le scadenze fino a sei mesi e ad un anno, col fine di prevedere qualsiasi forma di tensione connessa alla liquidità a breve, perseguendo contemporaneamente la stabilità strutturale, con riferimento alle scadenze inferiori all’anno, in coerenza con la definizione ed esecuzione del piano di emergenza 12 . Questi threshold supporteranno la banca nel perseguire una gestione tattica della liquidità. I limiti e i livelli di warning sono definiti e monitorati con riferimento alla posizione complessiva della banca.                                                                                                                 11   Cfr.  Tuzzi  L.,   Rischio  di  liquidità  e  piani  di  gestione  delle  crisi   in  Resti  A.,  op.cit.,  p.  268   12   Cfr.   infra   1.6.1   Il  contingency  funding  plan  
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Il rischio di liquidità nelle banche: profilo gestionali ed evoluzione della regolamentazione

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Informazioni tesi

  Autore: Elena Bianchi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Flavio Pichler
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 186

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Parole chiave

basilea 3
rischio di liquidità
liquidity risk
liquidity coverage ratio
net stable funding ratio
lcr
nsfr

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