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ALM: tecniche di gestione dell'attivo e del passivo nelle banche. Evoluzione teorica ed applicazioni pratiche nella gestione e misurazione dei rischi.

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2 INTRODUZIONE Le crescenti spinte competitive di mercato e la necessità di raggiungere economie di costo nell’attività, sono tali da richiedere alle banche sempre più investimenti nella ricerca di modelli di gestione dell’attivo e del passivo in modo integrato. La conoscenza “logica” e “analitica” tra le diverse variabili che condizionano la gestione (volumi, tassi, prezzi, rischi) risulta elemento ineludibile per ogni gestione d’impresa; questo vale ancor di più per le Banche, considerando la variabilità dei fondamentali del mercato finanziario, che condiziona il raggiungimento di obiettivi di equilibrio sostenibile nel tempo. E’ rilevante, in altri termini, raggiungere obiettivi d’impresa coerenti sia con la specifica realtà operativa sia rispetto ai vincoli esogeni alla struttura e sostenibili rispetto al patrimonio disponibile. L’adozione di sistemi di ALM, per tanto tempo considerati uno slogan piuttosto che una necessità di gestione, rappresentano ad oggi un elemento “oggettivo” che recepisce quanto previsto nei modelli teorici e fornisce una risposta concreta alla gestione integrata dell’attivo e passivo. Per consentire alla Direzione di definire e perseguire una strategia, infatti, è necessario dotarla di tutti quegli elementi conoscitivi utili a dare consapevolezza delle leve disponibili; aggregare tutti i flussi dell’attivo con tutte le voci di raccolta, analizzare gli stessi rispetto alla loro distribuzione temporale (maturity) e alle differenti regole di rendimento/prezzo (tasso). La loro gestione deve essere “ottimale” rispetto ad obiettivi di redditività; la loro interconnessione dovrà “generare” un rischio sostenibile rispetto al patrimonio disponibile (coerente anche – oppure “principalmente” – con le prescrizioni normative). Il “continuo” aggiornamento delle regole di vigilanza sul capitale delle Banche (c.d. Basilea) – unitamente alla modifica delle regole contabili (IAS/IFRS) – “costringono” le banche a dover prendere coscienza dei rischi insiti nella propria gestione, misurarli adeguatamente (in condizioni ordinarie e di stress) per comunicarli al mercato con trasparenza. Pre questo, la misurazione dei rischi richiede sempre più il supporto di metodi e procedure tempestive nel tradurre dati in informazioni. L’evoluzione dei sistemi gestionali per la gestione integrata dei rischi, in sostanza, risulta funzionale a dotare il management di una forte consapevolezza sulle leve gestionali
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Informazioni tesi

  Autore: Alessandro Cosma
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2016-17
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Roberto Bottiglia
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 106

FAQ

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