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ALM: tecniche di gestione dell'attivo e del passivo nelle banche. Evoluzione teorica ed applicazioni pratiche nella gestione e misurazione dei rischi.

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5 1.1. L’Asset and Liability Management nelle banche L’Asset and Liability Management (ALM) è un processo articolato che riguarda, da un lato, la realizzazione di specifici sistemi di misurazione e controllo delle varie fonti di rischio, dall’altro investe l’insieme delle decisioni della banca, a partire da quelle più tradizionali di gestione della liquidità a quelle appartenenti alla più ampia galassia della gestione finanziaria e della gestione caratteristica della banca. La realizzazione pratica di questo tipo di attività, richiede alla banca un non marginale sforzo organizzativo in termini di raccolta ed elaborazione delle informazioni. Se, infatti, i tradizionali sistemi di supporto delle scelte strategiche di investimento e quelli di consuntivazione dei risultati attingevano le loro informazioni in gran parte dalla contabilità, la quantificazione dell’esposizione a rischio, misura base per un corretto ALM, necessita di informazioni sugli accadimenti futuri che possano modificare i flussi di cassa generati da ciascun’attività e passività. Per poter quindi procedere ad una corretta misurazione del rischio finanziario, sono necessari due requisiti: reperimento ed elaborazione delle informazioni in base alle quali sviluppare i flussi di cassa generati dalle singole poste di bilancio e un’attenta analisi economica della possibile dinamica futura dei fattori di rischio, quali tassi di interesse, tassi di cambio e indici azionari, nonché delle eventuali correlazioni. Per quanto riguarda il secondo requisito, inoltre, si può considerare il fatto che la banca a volte si trova ad operare in condizioni di non perfetta concorrenzialità, nelle quali il volume delle quantità intermediate dipende dai tassi che la stessa banca riesce ad offrire alla propria clientela: per questo nel valutare la dinamica dei singoli fattori di rischio occorre valutare anche la possibile dinamica del volume delle attività intermediate. La diffusione della sensibilità alle tematiche dell’ALM ha profondamente modificato l’organizzazione e la gestione delle banche, favorendo un processo di integrazione e coordinamento delle decisioni che regolano l’acquisizione e l’allocazione delle risorse finanziarie e, più in generale, della composizione del portafoglio di attività, passività e strumenti derivati. Tale coordinamento ha riguardato, in primo luogo, le strategie adottate sui mercati in cui la banca assume tradizionalmente un ruolo di price taker, ovvero le attività dei settori titoli, tesoreria e cambi. In un secondo tempo tale coordinamento si è esteso a tutte le poste attive e passive e fuori bilancio. Con questa evoluzione si è passati, all’interno della banca, da una
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Informazioni tesi

  Autore: Alessandro Cosma
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2016-17
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Roberto Bottiglia
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 106

FAQ

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