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L'analisi del profilo di rischio ed il pricing di un titolo index-linked attraverso la simulazione Monte Carlo

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1 LE OPZIONI ESOTICHE NEI TITOLI STRUTTURATI 1.1 INTRODUZIONE Negli ultimi decenni i contratti di opzione su attività finanziaria sono stati oggetto di un continuo processo innovativo. La loro versatilità ha permesso negli anni Ottanta lo sviluppo di numerose strategie, costruite assemblando più contratti, in modo da soddisfare sia le esigenze di copertura da rischio, che quelle puramente speculative. Il vero fenomeno innovativo, però si è sviluppato solamente negli anni Novanta, quando il mercato ha iniziato a trattare in modo sempre più consistente le opzioni della seconda generazione, conosciute anche con il nome di opzioni esotiche. Esse individuano un’insieme di contratti opzionari atipici, che offrono all’acquirente, a scadenza o durante la vita dell’opzione, un pay – off più complesso rispetto alla semplice differenza fra il valore dell’underlying e lo strike – price (l’opposto nel caso di opzioni put). Questi prodotti sono oggi particolarmente trattati da famose banche di investimento e società di gestione mobiliare, capaci di utilizzarli per proprio conto e di rivenderli ad operatori creditizi di minor dimensione. In questo capitolo verrà fornita una descrizione generale di quei tipi di opzioni esotiche più frequentemente trattate a livello di mercati over the counter. In particolare sarà mostrato il loro utilizzo nella costruzione di titoli strutturati della seconda generazione.
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Informazioni tesi

  Autore: Gianni Capezzuoli
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Siena
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Bancaria
  Relatore: Franco Caparrelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 125

FAQ

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