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Un modello econometrico per l'analisi e la previsione dei tassi d'interesse nel mercato monetario

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4 1.2. Alcuni aspetti dell'influenza della politica monetaria sui tassi d'interesse Tra le variabili in grado di influenzare i tassi d’interesse sul mercato monetario un ruolo di primaria importanza è quello svolto dagli interventi della banca centrale. Essa possiede strumenti di regolazione della moneta che le permettono di influire sull’intera struttura per scadenza dei tassi d’interesse ed in particolare sul segmento a breve termine 5 . L’utilizzo di questi strumenti è funzionale al perseguimento degli obiettivi finali che la politica monetaria si pone. Tuttavia strumenti e obiettivi costituiscono solo gli anelli estremi di una catena che costituisce il canale di trasmissione tramite il quale l’azione di politica monetaria può esplicare i suoi effetti. Comprendere il comportamento della banca centrale permette di prevederne gli interventi sullo strumento di regolazione monetaria utilizzato: per questo scopo è utile l’identificazione di una funzione di reazione dell’autorità monetaria che metta in relazione gli scostamenti delle variabili dagli obiettivi con lo strumento utilizzato per influenzarli: l’azione dell’autorità monetaria è posta in condizione endogena all’interno di questo modello. Nella disamina di obiettivi, strumenti e meccanismi di trasmissione particolare attenzione sarà indirizzata agli ultimi 10 anni, in considerazione del fatto che la struttura finanziaria e con essa l’azione di politica monetaria hanno subito profondi cambiamenti nella seconda metà degli anni ’80 e nei primi anni ‘90. L’esigenza di avere serie economiche temporali di dimensione sufficientemente elevata viene in questo modo contemperata dalla necessità di costruire un modello per l’analisi e la previsione che sappia cogliere, da un lato, gli aspetti più attuali della struttura di un mercato monetario in continua evoluzione e, dall’altro, gli effetti connessi agli interventi della banca centrale. 5 BUTTIGLIONE - DEL GIOVANE - TRISTANI, 1997.
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Un modello econometrico per l'analisi e la previsione dei tassi d'interesse nel mercato monetario

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Informazioni tesi

Autore: David Gambacurta
Tipo: Tesi di Laurea
Anno: 1998-99
Università: Università degli Studi di Perugia
Facoltà: Economia
Corso: Economia e Commercio
Relatore: PierluigiDaddi
Lingua: Italiano
Num. pagine: 330

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Parole chiave

cointegrazione
econometria
financial forecasts
previsioni finanziarie
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