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Ciclo reale e metodologia di ''calibrazione'': sviluppi teorici ed esperimenti computazionali

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Capitolo 1. Lo studio delle fluttuazioni economiche e la teoria del ciclo reale 3 La terminologia introdotta da Frisch (1933) per i meccanismi di impulso- propagazione, propone l’utilizzo dell’approccio econometrico per lo studio del ciclo, visto come una serie di oscillazioni smorzate provocate dall’assorbimento di shock casuali che colpiscono il sistema economico. Frisch identifica il principale meccanismo di propagazione degli shock nel processo di accumulazione del capitale e nelle caratteristiche della tecnologia produttiva in generale, anticipando, da questo punto di vista, l’idea dei sostenitori della teoria del ciclo reale. D’altra parte, Slutzky (1937) mostra che le fluttuazioni caratterizzanti i cicli possono essere originate dalla semplice somma di disturbi casuali che interessano l’economia, cioè da un’equazione stocastica alle differenze di ordine basso (uno o due al massimo) dinamicamente stabile 1 , attribuendo quindi tutta la responsabilità della dinamica ad un meccanismo esogeno al sistema economico. Altre teorie indagano il ruolo di fattori quali le innovazioni tecnologiche (Kalecki, 1935 e Schumpeter, 1939), i disturbi di carattere monetario (Hayek, 1933), la dinamica risparmio-investimenti (Cassel, 1924), il meccanismo moltiplicatore- acceleratore (Samuelson, 1939) e l’andamento ciclico degli investimenti in scorte (Metzler, 1941). Data la natura intrinsecamente dinamica di tali fenomeni, tuttavia, il vincolo maggiore ad un rapido perfezionamento della ricerca in questo campo, è senza dubbio da ricercarsi nella mancanza di un adeguato impianto teorico: la teoria dell’equilibrio generale di Arrow-Debreu (1954), la teoria statistica delle decisioni, la moderna teoria del capitale ed i metodi ricorsivi per il calcolo numerico non erano, infatti, ancora a disposizione dei ricercatori. Da questo punto di vista, pertanto, i progressi della teoria economica dinamica e le nuove possibilità offerte dall’impiego dei calcolatori elettronici, hanno consentito agli economisti, negli ultimi anni, di affrontare lo studio delle fluttuazioni con mezzi adeguati. 1 Se, ad esempio, si considera una variabile casuale t e che può assumere i valori –0.5 e 0.5 con probabilità 0.5 e si pone 11 ttt eyy Τ , si ottiene ricorsivamente 02 2 11 ... yeeey t tttt Τ Τ Τ . In altre parole, t y dipende dal disturbo corrente e da quelli passati. Dato un valore per 0 y , questa equazione stocastica alle differenze finite del primo ordine genera un sentiero casuale per la variabile y del tipo comunemente associato ai fenomeni di ciclo economico.
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Informazioni tesi

  Autore: Riccardo Bonci
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Siena
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze Statistiche ed Economiche
  Relatore: Riccardo Fiorito
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 209

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Parole chiave

ciclo economico reale
equilibrio competitivo
econometria
cicli economici
teoria del ciclo reale

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