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Gestione del portafoglio: generazione di scenari e applicazioni al mercato azionario italiano

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Capitolo 1: Gestione del portafoglio 16 Il secondo approccio che consente di lavorare con i modelli stocastici è la programmazione dinamica. Alcuni modelli in questo campo sono stati formulati da Eppen e Fama (1968, 1971) che propongono problemi con due o tre titoli, e da Daellenbach e Archer (1969) i quali introducono anche una passività. Ziemba e Vickson (1975) fanno una rassegna di questi modelli che sono dinamici e che ammettono l’incertezza nei rendimenti, ma possono lavorare solo con pochi strumenti finanziari e con pochi periodi e quindi sono di praticità limitata. La terza alternativa è l’approccio basato sulle decisioni sequenziali. Un primo modello che segue questa impostazione è quella di Wolf (1969). Egli applica l’analisi sequenziale di decisione per trovare una soluzione ottima al problema attraverso l’uso di enumerazioni implicite. Il modello di Wolf è inadeguato a rappresentare la realtà in quanto considera solo il rischio di portafoglio e non altri elementi incerti, inoltre non considera i costi di transizione nè mette assieme attività e passività. La tecnica usata da Wolf, poi, porta a trovare una soluzione ottimale esplicita solo per modelli uniperiodali; mentre per modelli multiperiodali richiede procedure di calcolo che portano a delle approssimazioni che possono invalidare il risultato dell’ottimizzazione. Bradley e Crane (1972, 1973, 1976) hanno sviluppato un modello stocastico di decisione ad albero che possiede molte caratteristiche desiderabili per la gestione di un portafoglio di un intermediario finanziario. In questo modello vengono introdotti anche algoritmi di decomposizione del modello generale per diminuire le difficoltà di calcolo. Il quarto approccio è la programmazione lineare stocastica con ricorso semplice (SLPSR), chiamata anche programmazione lineare in condizioni di incertezza. Questo tipo di tecnica è caratterizzato dall’esplicitazione di ogni realizzazione delle variabili incerte tramite vincoli. Questo modo di procedere porta ad un aumento della dimensione del problema con conseguenti difficoltà
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Informazioni tesi

  Autore: Davide Sandrin
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2000-01
  Università: Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Elio Canestrelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 208

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Parole chiave

garch
mercato azionario
gestione di portafoglio
matematica finanziaria
portafogli azionari

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