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Gestione del portafoglio: generazione di scenari e applicazioni al mercato azionario italiano

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Capitolo 1: Gestione del portafoglio 10 Una soluzione ovvia è quella di cercare in qualche modo di riposizionarci sulla frontiera efficiente; questa soluzione implica l’aggiornamento delle stime dei parametri, per poter procedere al calcolo della nuova frontiera efficiente, sulla quale potremmo spostarci variando opportunamente le quote del vecchio portafoglio. Tutto questo processo può essere definito come processo di revisione del portafoglio che però, come vedremo nei prossimi paragrafi, comporta dei costi non indifferenti 1.2 Vizi del modello marcoviano A detta di tutti gli studiosi uno dei maggiori difetti del modello di Markowitz è quello di essere un modello miope. Infatti una selezione del portafoglio alla Markowitz permette di prendere una decisione valida solo per un periodo immediatamente successivo. In molti hanno tentato di perfezionare il modello per renderlo adatto a risolvere problemi di revisione 3 introducendo nel modello i costi di transazione e i vincoli di tourn-over, ottenendo dei miglioramenti purtroppo non sufficienti soprattutto sotto il profilo dei costi. 1.2.1 I costi di aggiornamento dati Sotto questa denominazione si riconducono i costi che l’investitore deve sostenere per la raccolta dei dati sui titoli e per l’aggiornamento delle stime dei parametri, in modo che siano sempre attendibili; in pratica, sono costi necessari per il reperimento e l’elaborazione dei dati. L’investitore che decida di applicare un modello di revisione del portafoglio, deve tenere conto di questi costi; spesso infatti non vengono inseriti nei modelli, dato che sono costi fissi e non dipendono dalle quote investite; il modello di revisione dovrà dunque garantire un rendimento, al netto dei costi di aggiornamento dati, almeno pari al 3 Pogue (1970), Smith (1971), Chen, Ten e Ziong (1971), Stone (1973), Schriner (1980), Perold (1984).
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Informazioni tesi

  Autore: Davide Sandrin
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2000-01
  Università: Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Elio Canestrelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 208

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Parole chiave

garch
mercato azionario
gestione di portafoglio
matematica finanziaria
portafogli azionari

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