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Event studies in finance

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6 dicembre: AXP, T, CAT, C, KO, DD, GE, GM, XOM, HD, IBM, INTC, IP, MCD, MSFT, MMM, MO, PG, SBC, WMT e DIS Come è possibile notare l’elenco di titoli i rendimenti anomali non sono significativi è decisamente numeroso, tranne forse nel caso del trimestre relativo al mese di settembre. Negli altri tre trimestri la percentuale dei rendimenti anomali che non risultano significativi supera la metà del campione. Questo risultato ci conduce a due conclusioni: la prima è che la regressione effettuata in precendenza ha prodotto dei buoni risultati, ossia è riuscita a cogliere il modello che determina e governa le variazioni dei prezzi dei titoli. La seconda e ancora più importante conclusione è che, in base a quanto visto finora, i prezzi dei titoli si muovono relativamente poco in seguito alla pubblicazione degli utili delle rispettiva aziende, anzi il più delle volte non si muovono affatto. Prima di giungere a cosi drastiche conclusioni è il caso di vedere come si comporta il secondo test qui preso in considerazione, e cioè il rank test. Questo test, elaborato da Corrado(1989), non solo è di natura non parametrica, per cui più generale del t test, ma è anche più potente; consente cioè di rifiutare l’ipotesi nulla quando essa è falsa in un numero maggiore di casi rispetto al t test. In base a questo secondo test il numero di rendimenti anomali significativamente diversi da zero cresce sensibilmente e supera abbondantemente la metà del campione. La situazione cosi si rovescia e la tesi che sembra prevalere è quella di un consistente effetto degli annunci trimestrali degli utili sulle quotazioni dei titoli presi in esame. Di seguito sono elencati i titoli i cui rendimenti anomali risultano essere significativamente diversi da zero: Marzo: AXP, T, BA, CAT, C, KO, GE, GM, HON, HWP, IBM, MCD, MSFT, MO, PG, SBC, WMT, DIS Giugno: AXP, T, BA, CAT, C, DD, EK, GE, XOM, HD, IBM, INTC, JNJ, MRK, MSFT, MO, SBC, WMT, DIS
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Event studies in finance

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Informazioni tesi

  Autore: Giulia Dramis
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2001-02
  Università: Libera Univ. Internaz. di Studi Soc. G.Carli-(LUISS) di Roma
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Massimo Tivegna
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 133

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Parole chiave

dow jones
econometria
event studies
finanza
utili trimestrali

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