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Modelli per lo studio della struttura a termine

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Riassunto della Tesi: “Modelli per lo Studio della Struttura a Termine”. ___________________________________________________________________________________________________ rifiutate, confermando la non validità della versione tradizionale del modello. Dal secondo stadio di Engle-Granger i risultati salienti che emergono due sono, vale a dire, da un lato si è riscontrata la presenza di una lieve forma di illusione monetaria, illusione che sembrerebbe colpire gli agenti nel momento della composizione del portafoglio, mentre dall’altro, si ritiene che la versione tax-adjusted sia quella che meglio spiega gli aggiustamenti di breve periodo. Dal punto di vista econometrico il rifiuto della versione forte dell’equazione implica la non esistenza di un vettore di cointegrazione (1,–1) tra le variabili. La cosa però non esclude una parziale anticipazione dell’evolversi dell’inflazione, anticipazione che trova il fondamento teorico nella versione debole della stessa, e in quella tax-adjusted in particolare. Secondo tale approccio alternativo esiste un vettore di cointegrazione (1,–β ), con β compreso tra zero e meno uno. Dall’ECM si passa all’esame delle relazioni di cointegrazione secondo il rango di cointegrazione di Johansen (VAR). Tale procedura, per mezzo della stima simultanea del lungo e del breve periodo, fornisce risultati più generali. La cosa fa sì che i valori dei coefficienti tra i due modelli si discostino. Si ha l’accettazione della versione forte dell’equazione per tutte le variabili, ad eccezione dei rendimenti al lordo delle imposte a uno e a tre anni, come pure si ha l’accettazione per i rendimenti al netto, ad esclusione, però, di quelli istantanei.
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Modelli per lo studio della struttura a termine

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Informazioni tesi

  Autore: Nicola Bertini
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Politica
  Relatore: Renzo Orsi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 144

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