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Strategie di trading per la gestione di portafogli valutari

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21 in questo caso, a fronte di un esborso iniziale di 1,7755 DM, passando attraverso l’acquisto di dollari prima e di lire poi, ottiene un incasso finale di circa 1,7773 DM, con un guadagno non rischioso di 0,0018 DM per dollaro. L’effetto del flusso di arbitraggi che seguono questa strategia è quello di generare un eccesso di acquisti di marchi contro lire che porta il prezzo denaro Lit/DM ad aumentare fino a raggiungere il livello atteso di equilibrio. Secondo le caratteristiche appena esaminate i tassi di cambio si formano continuamente con il susseguirsi delle transazioni. Un tempo, per stabilire un punto fermo di riferimento, si perveniva alla formazione del listino delle quotazioni attraverso il fixing. Attualmente tale procedura è stata abbandonata a seguito del clima liberale di de- regolamentazione proprio dell’ultimo decennio. La Banca d’Italia procede soltanto ad una rilevazione dei tassi di cambio alle ore 14.15 di ogni giorno, dopo averli concertati con le altre banche centrali. I valori così determinati hanno rilievo solo da un punto di vista statistico, fiscale e civilistico; hanno invece perso il loro connotato di prezzi di riferimento per le contrattazioni della clientela al dettaglio. Oggi gli intermediari finanziari praticano ai propri clienti prezzi per la compravendita di valute estere che riflettono quelli formati “al durante” sul mercato dei cambi, con conseguente aumento del grado di rischio dell’operazione. 1.3.3 Le operazioni Distinguiamo due categorie fondamentali di operazioni sul mercato dei cambi: le operazioni a pronti (spot) e le operazioni a termine (forward). A) OPERAZIONI A PRONTI Si tratta di quelle operazioni che prevedono la consegna della valuta entro le 48 ore successive alla stipulazione del relativo contratto. La maggior parte delle transazioni in valuta sono operazioni spot. B) OPERAZIONI A TERMINE Si t ratta di quelle operazioni che prevedono la consegna della valuta e il pagamento oltre le 48 ore successive alla stipulazione del contratto, per cui la scadenza di un’operazione forward può essere assai varia, anche se di solito gli usi prevedono scadenze intere: 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, ecc. Si distinguono a loro volta in: a termine fermo (outright), con riporto (swap). B1) OPERAZIONI A TERMINE FERMO
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Strategie di trading per la gestione di portafogli valutari

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Informazioni tesi

  Autore: Luca Stellato
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1997-98
  Università: Università degli studi di Genova
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Davide Sciutti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 279

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