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Discriminazione logistica per la valutazione del rischio di credito

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Presentazione la decisione nale non ‘edicausa-effetto. I modelli di scoring sono, infatti, degli strumenti di supporto, per cui costituiscono solamente uno dei parametri che il management considera; pu‘o capitare, allora, che la decisione circa la concessione del credito sia opposta rispetto a quella del modello stesso, come accade nelle decisioni di overriding o che la decisione venga presa prescidendo dal modello stesso, come accade per i conti VIP. Dei modelli di credit scoring e dei problemi ad esso connessi si occupa il primo capitolo del lavoro di tesi che ‘e incentrato, in particolare, sulla valutazione del merito creditizio di un cliente che fa richiesta di credito al consumo. Sempre nel primo capitolo vengono illustrati anche alcuni modelli economici; l attenzione ‘e rivolta soprattutto al modello tradizionale di Keynes, ai modelli di Bernanke, Blinder e Stiglitz, collegati a quello di Keynes, e alla teoria della massimizzazione dell utilit ‘a intertemporale di Modigliani. Il terzo e il secondo capitolo sono dedicati rispettivamente all analisi discrimi- nante logistica, che ‘e uno dei metodi di scoring, e alla massima verosimiglianza, il metodo di stima dei parametri del modello di discriminazione logistica. L ultimo capitolo, in ne, ‘e un applicazione pratica dei concetti esposti nei capitoli precedenti che dimostra empiricamente come il modello logistico viene costruito. Il data set che ‘e stato elaborato ‘e quello di una banca tedesca, costituito da 1000 osservazioni multivariate che sintatizzano le informazioni su altrettanti clienti, di cui 700 sono buoni e 300 sono cattivi. Si tratta, in particolare, di un campione estratto secondo un disegno x-condizionale che ‘e stato suddiviso in due sottocampioni: il training data set eiltest set, costituiti, rispettivamente da 700 e 300 osservazioni. Saranno proposti quattro modelli logistici, che sono costruiti utilizzando il train- ing data set. Ciascun modello ‘e caratterizzato da gradi di complessit‘aediper- formance sempre maggiori, dove per complessit‘a s intende il numero e il tipo di 2

Anteprima della Tesi di Annalisa Aiello

Anteprima della tesi: Discriminazione logistica per la valutazione del rischio di credito, Pagina 2

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Annalisa Aiello Contatta »

Composta da 173 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.