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Discriminazione logistica per la valutazione del rischio di credito

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Capitolo 1. Modelli Statistici ed Economici per il Credit Scoring tempo stabilito. Non ‘e detto che un cliente buono non sia mai stato inadempiente: pu‘o, infatti, accadere che, per un breve periodo, sia stato in ritardo nei pagamenti (non in mora). Ci‘o che interessa ‘e il suo comportamento nel lungo periodo. Ci sono tanti tipi di clienti cattivi. I peggiori sono coloro che presentano crediti incagliati 2 o in sofferenza; ci sono, poi, soggetti inadempienti pi‘u volte nel breve periodo o che, al momento in cui si costruisce il modello di scoring, sono in mora per un periodo non inferiore a 90 giorni. Sono, inoltre, classi cati cattivi anche quei clienti a basso valore verso i quali l azienda adotta un comportamento inerziale e sviluppa un piano di marketing volto a incentivarne la transizione, in una logica di beautiful exit, attraverso la riduzione delle possibilit‘a di accesso a promozioni, l irrigidimento della struttura dell offerta e altre strategie indirizzate all interruzione della relazione nel modo migliore possibile (Costabile M., 2001). Esiste anche una terza categoria chiamata indeterminate set che ‘e formata da quei soggetti che non possono essere classi cati n‘e buoni n‘e cattivi. La strategia di reject option consiste nel condurre delle ricerche pi‘u approfondite per questi clienti su cui non si ‘e sicuri circa la decisione da prendere e che, perci‘o, sono stati momentaneamente ri utati ( rejected) e non considerati nel campione. Le preoccupazioni del management e la necessit‘a di af darsi a sistemi di scor- ing sono legate all incertezza, espressa attraverso il concetto di rischio. ‘ E al- trettanto vero che la decisione di concessione del credito non dipende esclusiva- mente da questa variabile. Il management si trova di fronte ad un pay off quando deve prendere una decisione rischiosa perch·e il rischio collima con gli obiettivi aziendali. Soffermiamoci un attimo sul rischio. Gli investimenti rischiosi devono offrire un tasso d interesse maggiore rispetto a quelli non rischiosi. Questo ‘e logico 2 I crediti incagliati sono quei crediti per i quali il rientro si pro la meno agevole o quei crediti il cui recupero sembra sicuro, ma che non ruotano con normale elasticit‘a 7

Anteprima della Tesi di Annalisa Aiello

Anteprima della tesi: Discriminazione logistica per la valutazione del rischio di credito, Pagina 7

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Annalisa Aiello Contatta »

Composta da 173 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.