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Modelli di pricing basati sulla volatilità implicita

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CAPITOLO PRIMO – PROPRIETÀ DELLA VOLATILITÀ IMPLICITA CAPITOLO PRIMO PROPRIET� DELLA VOLATILIT� IMPLICITA 1.1 Evoluzione del prezzo del titolo azionario I prezzi dei titoli azionari sono osservati nel presente, ma non � possibile determinare esattamente quali valori assumeranno in futuro, il processo pi� adatto a descrivere l�evoluzione del titolo azionario � rappresentato dalla seguente formula, nota anche come equazione del moto Browniano moltiplicativo: dS = S�dt + Sбdz (Equazione 1.1) in cui S � il prezzo del titolo azionario, � rappresenta l�intensit� attesa del rendimento per unit� di tempo e б la volatilit� del prezzo del titolo azionario. Questa equazione si ottiene moltiplicando S ( il prezzo dell�azione) per un

Anteprima della Tesi di Roberto Taddei

Anteprima della tesi: Modelli di pricing basati sulla volatilità implicita, Pagina 5

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Roberto Taddei Contatta »

Composta da 85 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 6893 click dal 20/03/2004.

 

Consultata integralmente 11 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.