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Uno studio empirico sui canali di diversificazione del rischio: il caso dei paesi dell'Unione Monetaria Europea

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Introduzione possibilità di neutralizzare non solo gli shock transitori, ma anche quelli duraturi che, in assenza di redistribuzione interpersonale dei rischi, modificano invece il livello di reddito permanente e del consumo. Le maggiori implicazioni del risk sharing solitamente sottoposte a verifica sono due. In primo luogo dovrebbe risultare un’elevata correlazione tra i tassi di crescita dei consumi degli agenti economici (coefficiente teoricamente pari a 1 in presenza di completa neutralizzazione dei rischi idiosincratici) e comunque di entità superiore alla correlazione tra i tassi di crescita del reddito. In secondo luogo, la correlazione tra i singoli tassi di crescita del consumo e altre variabili esplicative deve essere nulla, una volta che si siano considerati i tassi di crescita del consumo a livello globale. In ciascun periodo quindi, la variazione dei consumi sarebbe soggetta soltanto a shock globali non diversificabili; la variabilità del consumo a livello globale dovrebbe spiegare interamente la variabilità dei consumi individuali e nessun altro fattore esplicativo della dinamica del consumo dovrebbe essere significativo. I comportamenti di risk sharing sono stati studiati in diverse analisi e per diversi soggetti quali nazioni, regioni, famiglie, ecc. Una rassegna dei principali studi riguardanti il risk sharing viene fornita nel primo capitolo. Tutti questi studi sono tuttavia concordi nell’affermare che esiste un’assicurazione solo parziale del reddito e del consumo. Nonostante risulti un risk sharing molto limitato tra i soggetti, è comunque importante quantificarne l’estensione e, soprattutto, è importante identificare i canali attraverso i quali il rischio è condiviso, nonché misurare l’ammontare di risk sharing ottenuto con ciascun canale. Questo è ciò che si è tentato di fare nel secondo capitolo per i paesi appartenenti all’Unione Monetaria Europea, seguendo il modello proposto da Sorensen e Yosha (1998) di scomposizione della varianza cross-sectional degli shock sul reddito a livello internazionale. Nell’ottica del risk sharing internazionale si possono identificare diversi meccanismi per condividere il rischio tra i paesi. I cittadini o i governanti di un paese possono acquistare diritti sull’output prodotto in un altro paese. Ad esempio, se i fondi comuni o i fondi pensione in un paese investono a livello
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Informazioni tesi

  Autore: Angela Parenti
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2001-02
  Università: Università degli Studi di Firenze
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Giampiero Gallo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 189

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Parole chiave

mercati finanziari
risk sharing
unione monetaria europea
integrazione monetaria europea
shock economici
diversificazione del rischio
condivisione del rischio

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