Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Modelli parametrici non-lineari e reti neurali artificiali per l'analisi delle serie storiche finanziarie

L'anteprima di questa tesi è scaricabile in PDF gratuitamente.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline.
L'iscrizione non comporta alcun costo. Mostra/Nascondi contenuto.

Tabella 1: Alcune indagini empiriche sulla natura delle serie storiche finanziarie. Lavoro Serie considerate Conclusioni Scheinkman and LeBaron (1989) Indici CRSP, NYSE, Trea- sury Bills Returns - 5200 dati a cadenza giornaliera. Nei dati vi e` non-linearita`(in particolare caos deterministico). Frank, Sten- gos (1988, 1989) Oro e argento quotati a Londra. Chiare caratteristiche di non- linearita`. Papelli, Sayers (1989) Principali valute contro il dollaro (dati giornalie- ri, settimanali, mensili e trimestrali). Esiste una dipendenza non linea- re che potrebbe essere spiegati con modelli stocastici GARCH piuttosto che da una struttura non lineare deterministica. Peters (1989) SP500 dal 1950 al 1989. Nel mercato sono chiaramente presenti tracce di legami non lineari Vassilicos, Demos, and Tata (1992) DEM/$ - dati tick-by-tick relativi ad una settima- na. 20000 dati sul NY- SE a cadenza giornaliera (1928-1988). Non viene riscontrata traccia di dinamiche caotiche; Serie stori- che non troppo lunghe (circa 600 dati) possono supportare l’ipote- si ma serie lunghe non la avva- lorano; I rendimenti non seguo- no la distribuzione normale ma si supporta una ipotesi di mercato frattale. Willey (1992) SP100 Stock Index - 1982- 88, 1769 osservazioni gior- naliere. Nasdaq 100 1985-89, 945 oss. giorn. Le conclusioni non sono univoche ma suggeriscono l’assenza di forti legami non-lineari. (segue) 4

Anteprima della Tesi di Costantino Cerbo

Anteprima della tesi: Modelli parametrici non-lineari e reti neurali artificiali per l'analisi delle serie storiche finanziarie, Pagina 4

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Costantino Cerbo Contatta »

Composta da 201 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 4146 click dal 20/03/2004.

 

Consultata integralmente 10 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.