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Credit derivatives: tipologie, finalità di utilizzo e modalità di pricing

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CREDIT DERIVATIVES 17 INTRODUZIONE n.297 del 19 luglio 1996 contenente le disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati. Fino ad oggi le imprese si sono tenute lontano dal mondo dei credit derivatives, perché per operare in derivati di credito sono necessari importi minimi molto elevati ed un know how solitamente non disponibili in azienda (soprattutto se di piccole-medie dimensioni) data la complessità di questi strumenti finanziari. Comunque anche a questi soggetti i credit derivatives offrono l’opportunità di diversificare il loro portafoglio, di assumere posizioni sintetiche che replicano il profilo rischio/rendimento desiderato, coprirsi dal rischio commerciale acquistando protezione sulle proprie controparti commerciali. I credit derivatives sono oggi utilizzati in quelli che sono i più recenti strumenti di gestione del rischio di credito, le synthetic securitization, operazioni che conciliano la struttura delle securitization classiche con l’impiego dei credit derivatives. In particolare sono state analizzate le quattro operazioni di synthetic securitization concluse da Banca Intesa, uno dei soggetti protagonisti sul mercato internazionale dei derivati di credito: <> (novembre 1999), <> (dicembre 2000), <> (maggio 2001), <> (giugno 2001). Nel Capitolo 6 i temi affrontati sono la diffusione ed il mercato dei credit derivatives.

Anteprima della Tesi di Roberto Franzoni

Anteprima della tesi: Credit derivatives: tipologie, finalità di utilizzo e modalità di pricing, Pagina 14

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Roberto Franzoni Contatta »

Composta da 285 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.