Skip to content

Metodi di simulazione storica per il calcolo del KiloVaR

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Mostra/Nascondi contenuto.
8 può essere della società intera. Nel primo caso tale misura sarà interessante nel calcolo dell’efficienza del trader stesso, nel secondo tale valore può essere utile alla società che vuol sapere i probabili effetti del movimento del mercato sul portafoglio. Il VaR dà la risposta alla seguente domanda: “Qual è il più elevato importo che si può perdere con una probabilità dell’c% per un periodo T ?”. Per rispondere a tale domanda si deve tenere conto che il VaR di un portafoglio è funzione di due parametri, il periodo di tempo e il livello di confidenza. Se c% è il livello di confidenza e T giorni è l’orizzonte temporale, il calcolo del VaR è basato sulla distribuzione di probabilità degli scostamenti del valore del portafoglio su T giorni. Il VaR è uguale alla perdita subita al percentile 100-c della distribuzione [31]. In via preliminare, per procedere all’implementazione di un modello VaR e la misurazione del Valore a Rischio di un dato portafoglio occorre definire i due parametri fondamentali: l’orizzonte temporale e il livello di confidenza. La loro scelta andrà ad influenzare l’ammontare di rischio assegnato a ciascuna attività. L’orizzonte temporale di riferimento T, “holding period”, è il periodo di tempo futuro a cui si riferisce la valutazione del rischio. La decisione è discrezionale, ma di solito è pari a 1 giorno, 2 settimane lavorative (10 giorni), o un mese. I modelli VaR ipotizzano che la composizione del portafoglio non vari nell’arco temporale considerato. Questa ipotesi rimane valida solo se si considera un breve orizzonte temporale perché la composizione dei portafogli nella realtà tende a cambiare frequentemente. In generale l’orizzonte temporale varia da un minimo di un giorno ad un massimo di un anno, conseguentemente i risultati che ne derivano sono profondamente diversi tra loro. Il fattore che principalmente si deve tenere in considerazione per la scelta dell’orizzonte temporale è il livello di
Anteprima della tesi: Metodi di simulazione storica per il calcolo del KiloVaR, Pagina 13

Preview dalla tesi:

Metodi di simulazione storica per il calcolo del KiloVaR

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Silvia Soldesti
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2002-03
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Flavio Angelini
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 140

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
  • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
  • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
  • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
  • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
  • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
  • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
  • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.

Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

  • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
  • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
  • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
  • utilizza la ricerca avanzata
  • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi