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Modelli teorici per il risk management

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4 SIMBOLOGIA i, j, k Indici in sommatorie o per indicare elementi di una matrice x, y, z Variabili generiche utilizzate in caso di dimostrazioni yx, Medie delle variabili x e y 22 , yx Momenti secondi delle variabili x e y A, B, D, V Matrici utilizzate per descrivere procedure di calcolo, alle quali non è assegnato un significato generale E(x) Valore atteso di x (comunemente detto media) Var(x) Varianza di x Cov(x,y) Covarianza di x e y L(f(x)) Trasformata di Laplace della funzione f(x) I Matrice identità a, b, d, v Vettori utilizzati per descrivere procedure di calcolo, ai quali non è assegnato un significato generale P Matrice delle probabilità di transizione ij p Elemento di P, probabilità di effettuare la transizione diretta i-j t Manifestazione della variabile indicante in generale la dimensione temporale )(tH Matrice delle funzioni di densità dei tempi di transizione )(th ij Elemento di )(tH , funzione di densità del tempo della transizione i-j s Variabile spettro, utilizzata come argomento delle trasformate di Laplace )(sH L Matrice delle funzioni generatrici dei momenti dei tempi di transizione, trasformata di Laplace della matrice )(tH

Anteprima della Tesi di Enrico Ghia

Anteprima della tesi: Modelli teorici per il risk management, Pagina 1

Tesi di Laurea

Facoltà: Ingegneria

Autore: Enrico Ghia Contatta »

Composta da 233 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.