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La gestione del rischio di credito nel Nuovo Accordo sul Capitale. L'impatto su alcuni archetipi finanziari

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Il rischio di credito in banca: componenti e tecniche di gestione 13 Una variabile casuale discreta è descritta dalla distribuzione di probabilità che associa ad ogni evento una probabilità di manifestazione; una variabile casuale continua è descritta dalla funzione densità di probabilità che associa agli eventi compresi in un intervallo una certa probabilità di manifestazione. La deviazione standard è la radice quadrata della somma di tutte le differenze tra i singoli tassi di perdita e la perdita attesa, moltiplicata per un fattore (1/n-1) che tiene conto del fatto che gli scarti avvengono non dalla media della popolazione ma dalla media del campione 8 : 2 1 )( 1 1 ELLR n n i i ƒ ς Anche per la perdita inattesa la deviazione standard calcolata ex post su un gruppo omogeneo di crediti può essere utilizzata per stimare ex ante la perdita inattesa di crediti dello stesso tipo 9 . Una volta determinata la perdita attesa e inattesa si tratta di stimare il grado di rischio connesso ad un portafoglio di più impieghi. In questo caso è necessario considerare un ultimo elemento, quello della diversificazione, che consente di ridurre il rischio di portafoglio rispetto ai rischi individuali. Emerge una importante distinzione tra perdita attesa e inattesa. La prima componente non può essere eliminata diversificando il portafoglio in termini di settori produttivi, classi dimensionali, aree 8 Girone G., Salvemini T., 1997 “Lezioni di statistica”, Cacucci Editore, Bari. 9 De Laurentis G., 2001 “Rating interni e credit risk management ” Bancaria editrice..

Anteprima della Tesi di Nadia D'ostuni

Anteprima della tesi: La gestione del rischio di credito nel Nuovo Accordo sul Capitale. L'impatto su alcuni archetipi finanziari, Pagina 13

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Nadia D'ostuni Contatta »

Composta da 218 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.