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La gestione del rischio di credito nel Nuovo Accordo sul Capitale. L'impatto su alcuni archetipi finanziari

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Il rischio di credito in banca: componenti e tecniche di gestione 14 geografiche, al contrario la seconda può essere ridotta con una adeguata politica di diversificazione. Mentre il livello di perdita attesa di un portafoglio risulta pari alla media ponderata delle perdite attese degli impieghi che lo compongono, il tasso di perdita inattesa potrà risultare inferiore alla media dei tassi delle singole esposizioni, nel caso in cui vi sia tra queste una correlazione imperfetta. La variabilità delle perdite di un portafoglio dipende non soltanto dalla variabilità delle perdite dei singoli impieghi, ma anche da un ulteriore elemento: la correlazione tra gli impieghi 10 . La correlazione è misurata dalla covarianza, cioè dalla media dei prodotti delle differenze tra i tassi di perdita e i tassi medi dei due impieghi, ponderati per le frequenze relative di queste differenze: )*)(*)(( , 1 , BiAiBBiA n i AiBA PELRLRELRLRCOV ƒ Considerando anche l’effetto della diversificazione, la perdita inattesa di un portafoglio di due impieghi A e B è espressa da questa formula 11 : )**2**( , 222 2 BABABBAA EADEADCOVEADEAD ς ς ς . 10 Sironi A.,2001 “Il credito: evoluzione e innovazione nei criteri di valutazione” in Corporate e investment banking. 11 De Laurentis G., 2001 “Rating interni e credit risk management ” Bancaria editrice.

Anteprima della Tesi di Nadia D'ostuni

Anteprima della tesi: La gestione del rischio di credito nel Nuovo Accordo sul Capitale. L'impatto su alcuni archetipi finanziari, Pagina 14

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Nadia D'ostuni Contatta »

Composta da 218 pagine.

 

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Consultata integralmente 21 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.