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Extreme Value Theory: un'applicazione al Value-at-Risk (VaR)

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Introduzione 4 nel capitolo quarto si procederà all’applicazione del modello POT e del modello storico per il calcolo del VaR (e ES) ad una serie di valori relativi ai prezzi di chiusura di tre Titoli azionari. Si effettuerà, quindi, un confronto tra i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo dei due metodi; in appendice verrà presentata la guida delle funzioni Matlab® utilizzate nell’ambito del capitolo 4 per la stima del VaR attraverso il metodo POT. In più verranno introdotti gli indici di forma delle distribuzioni (simmetria e curtosi), il metodo della Massima Verosimiglianza utilizzato per la stima dei parametri della GPD, nonché tutti i grafici relativi alla stima del VaR per ogni valore delle soglie considerate.

Anteprima della Tesi di Federico Lanciano

Anteprima della tesi: Extreme Value Theory: un'applicazione al Value-at-Risk (VaR), Pagina 4

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Federico Lanciano Contatta »

Composta da 155 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 6942 click dal 02/08/2004.

 

Consultata integralmente 24 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.