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Valutazione di opzioni finanziarie: Un' applicazione al mercato italiano

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3 I. Premessa sulle opzioni finanziarie Una opzione finanziaria è un contratto stipulato tra un compratore ed un venditore che dà al possessore il diritto di acquistare o vendere una un'attività sottostante (nel caso specifico azioni) entro una certa data (detta di "ESTINZIONE" o di scadenza o di esercizio) ad un certo prezzo (detto "DI ESERCIZIO" o meglio noto come “STRIKE PRICE”). Quando il diritto è ad ACQUISTARE l'opzione è di tipo CALL, quando invece è a VENDERE l'opzione è di tipo PUT. Esistono poi opzioni di tipo americano od europeo: le prime possono essere esercitate in qualunque momento prima della data di scadenza, mentre le europee possono essere esercitate SOLO alla scadenza. Per acquisire questo diritto il compratore deve pagare al venditore un prezzo, solitamente detto "PREMIO". I fattori che influenzano il prezzo di una opzione sono: 1. Prezzo dell'azione; 2. Prezzo di esercizio; 3. Volatilità (ampiezza di variazione in un certo arco temporale); 4. Eventuali dividendi attesi;

Anteprima della Tesi di Emilio Triunfo

Anteprima della tesi: Valutazione di opzioni finanziarie: Un' applicazione al mercato italiano, Pagina 1

Laurea liv.I

Facoltà: Economia

Autore: Emilio Triunfo Contatta »

Composta da 64 pagine.

 

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