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Insider trading ed efficienza dei mercati finanziari. L'impatto dell'evoluzione della normativa di riferimento in Italia.

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9 una comparazione fra i paesi presi in considerazione, al fine di evidenziare la mancanza di uniformità e di regole comuni nell’azione di repressione Nel Capitolo Sesto, la parte teorica riguarderà esclusivamente la procedura event study proposta da MacKinlay, mentre grande spazio sarà lasciato all’analisi empirica di alcuni recenti casi di insider trading e aggiotaggio riscontrati nel mercato mobiliare italiano. Analizzeremo gli andamenti anomali d’alcuni titoli nel periodo sospetto, partendo dalle segnalazioni inviate dalla Consob alla Magistratura negli ultimi due anni. I dati delle azioni incriminate saranno confrontati con gli indici del mercato d’appartenenza e il relativo indice settoriale. In questo modo si può operare su casi fortemente a rischio di insider trading, indipendentemente dal fatto che l’Autorità Giudiziaria decida o meno di sanzionare i colpevoli. Tramite le segnalazioni inviate dalla Consob potremo analizzare, seguendo la logica degli event studies, il caso di insider sulla vendita di titoli Gandalf e quello sulle azioni Snia. Sarà considerata la violazione della normativa, in tema di aggiotaggio, riguardante l’andamento del prezzo delle azioni Dmail e di quelle della SS. Lazio. Dopo aver analizzato tutti dati, vedremo se saranno verificate le ipotesi di partenza che asseriscono l’esistenza di andamenti anomali sul mercato mobiliare italiano. La tesi terminerà con le conclusioni dei risultati prodotti nel corso di questo lavoro.

Anteprima della Tesi di Massimo Speltri

Anteprima della tesi: Insider trading ed efficienza dei mercati finanziari. L'impatto dell'evoluzione della normativa di riferimento in Italia., Pagina 3

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Massimo Speltri Contatta »

Composta da 251 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.