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La trasparenza bancaria nel collocamento degli strumenti finanziari derivati

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14 direttamente tra di loro. La Clearing House si frappone fra i soggetti A e B diventando cos la controparte diretta dello scambio per entrambi e dando luogo, di conseguenza, a due specifici contratti. La funzione svolta dalla Clearing House implica, inoltre, che essa sia tenuta a sopportare il rischio di controparte, nel momento in cui il soggetto A o B non Ł in grado di adempiere la propria obbligazione. Per questa ragione Ł stato istituito un sistema di margini che obbliga entrambi i contraenti a versare alla Cassa, al momento della stipula del contratto, un deposito precauzionale dal quale essa pu attingere per effettuare le necessarie compensazioni quotidiane tra le parti a seguito di variazioni di prezzo del sottostante. A differenza dei contratti forward, i contratti futures sono infatti caratterizzati dal meccanismo del marking-to-market per cui tutti i profitti e le perdite generati da variazioni di prezzo del sottostante devono essere obbligatoriamente calcolati e regolati giornalmente. Ci implica un aumento o una riduzione del deposito. Se tale margine iniziale, per effetto di continue perdite giornaliere, dovesse scendere al di sotto di un limite prestabilito (margine di mantenimento) la controparte sarebbe chiamata reintegrarlo (margine di variazione) per ritornare all importo iniziale del deposito precauzionale. I contratti di opzione, negoziabili sia in borsa che nei mercati Over The Counter, danno invece al portatore il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option) un attivit entro una certa data ( Amercan option) oppure alla data di scadenza (European option), per un certo prezzo d esercizio (strike price), a fronte del pagamento iniziale di un premio. I contratti di opzione danno al portatore la facolt di esercitare il diritto di acquisto o vendita del sottostante e non comportano, a differenza dei contratti a termine, nessun obbligo a scadenza. In ultimo i contratti swaps, negoziati nei mercati OTC sono definibili come contratti mediante i quali due soggetti si impegnano a scambiarsi per un certo periodo di tempo, dei flussi periodici futuri calcolati in relazione ad un certo capitale nozionale . Generalmente l accordo stabilisce le date nelle quali avverranno i pagamenti e la modalit con la quale dovranno essere calcolati. Il contratto swap piø semplice e diffuso Ł l interest rate swap attraverso il quale una parte promette all altra di pagare, per un certo numero di anni ed in base al capitale nozionale di riferimento, un tasso fisso predeterminato. La controparte s impegna a sua volta a pagare un tasso d interesse variabile sullo stesso nozionale per lo stesso periodo
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La trasparenza bancaria nel collocamento degli strumenti finanziari derivati

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Informazioni tesi

  Autore: Claudia Antoniello
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Bergamo
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze dell'economia e della gestione aziendale
  Relatore: Lucia Gibilaro
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 86

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