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Aspetti metodologici dei sistemi di rating interni

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INTRODUZIONE 
L'attivit� creditizia � una delle aree pi� tradizionali e consolidate dell'attivit� 
bancaria. Nonostante il processo di disintermediazione che ha interessato il 
sistema bancario e finanziario e il recente sviluppo di nuovi strumenti finanziari, 
essa continua ad essere, per le banche, una delle attivit� pi� importanti, principale 
fonte di profitto ma anche di rischio; le recenti crisi bancarie che si sono verificate 
nei paesi sviluppati sono quasi sempre riconducibili alle perdite generate 
dall'insolvenza degli affidati. In tale ambito, il problema della misurazione e della 
gestione del rischio di credito � sentito dalle banche e dagli intermediari finanziari 
come particolarmente importante. 
Mentre per decenni il sistema bancario � stato ancorato ad un approccio 
piuttosto "artigianale" nei confronti dei rischi bancari, dagli anni Novanta si � 
diffusa tra gli operatori del settore la coscienza di nuovi strumenti teorici e pratici 
in grado di offrire una risposta alle nuove esigenze. I motivi che hanno portato ad 
un progressivo risveglio dell'interesse verso una gestione analitica del rischio di 
credito sono diversi. 
In primo luogo il processo di apertura del mercato del credito ha fatto perdere 
al sistema bancario, in special modo quello italiano, l'elevato grado di protezione 
di cui aveva goduto per decenni, esponendo le banche ad un consistente aumento 
della concorrenza; in un contesto maggiormente competitivo i margini di interesse 
si sono notevolmente ridotti, in modo particolare per le banche meno efficienti, e i 
rischi si sono concentrati in quelle banche con minori capacit� di valutazione del 
merito creditizio della clientela. 
Anche l'atteggiamento delle autorit� di vigilanza ha rappresentato uno stimolo 
molto forte per il sistema bancario verso l'adozione di schemi analitici di 
misurazione e di gestione del rischio di credito; lo schema di adeguatezza 
patrimoniale introdotto dal Comitato di Basilea nel 1988 � il risultato della 
convinzione profonda delle autorit� che la stabilit� del sistema bancario debba 
poggiare su un equilibrato rapporto fra grado di patrimonializzazione e livello di 
rischio assunto dalla banca. Le recenti proposte di modifica dell'Accordo sul 
Capitale fornite dal Comitato di Basilea ribadiscono tale concetto, spingendo, 
inoltre, verso criteri pi� precisi di misurazione del rischio di credito e cercando di 
sostituire i requisiti patrimoniali standard oggi in vigore con sistemi di valutazione 
interni che le banche sono o saranno in grado di sviluppare. 
Il mondo accademico ha avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione in corso, 
proponendo un quadro teorico di riferimento ed una serie di modelli per la 
previsione delle insolvenze e per la valutazione dell'esposizione al rischio 
dell'intero portafoglio della banca. 
Negli ultimi dieci anni molte grandi banche, soprattutto a livello internazionale, 
hanno effettuato notevoli investimenti in strumenti in grado di misurare e di 
gestire il rischio di credito, rivoluzionando, tra l'altro, le tradizionali tecniche di 
valutazione del merito creditizio delle controparti. 
Il Credit Risk Management costituisce indubbiamente una attivit� complessa, 
che richiede tempo, esperienza e competenza per mostrare concreti risultati nella 
gestione della banca. L'affinamento metodologico e la diffusione delle best 

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Informazioni tesi

  Autore: Luigino Minnucci
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2000-01
  Università: Università degli Studi di Macerata
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Relatore: Paola Bongini
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 154

FAQ

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Parole chiave

banche
perdita attesa
rischio di credito
economia bancaria
tecnica bancaria
gestione del rischio
accordo di basilea
credit scoring
rating interni
sistemi di rating

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