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Gestione del portafoglio: generazione di scenari e applicazioni al mercato azionario italiano

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Capitolo 1: Gestione del portafoglio 
 
 15
deterministiche. Sono però computazionalmente trattabili anche per problemi 
di notevoli dimensioni. 
I primi autori a riconoscere che i problemi deterministici classici non erano 
adatti ad interpretare la realtà furono Dantzig (1955) e Beale (1955) che 
proposero come soluzione l’uso di modelli stocastici. In seguito anche autori 
come Bradley e Crane (1972), Cohen e Thore (1970), e Eppen e Fama (1968) 
criticano queste impostazioni del problema di base, e cioè l’uso di modelli 
deterministici, dimostrando come solo i problemi dinamico stocastici possono 
rappresentare in modo adeguato la realtà tenendo contemporaneamente 
presente  sia la dinamicità e sia l’incertezza all’interno del modello. Purtroppo 
la presenza nel problema di entrambe le componenti (dinamicità e incertezza) 
provoca un notevole aumento della sua dimensione anche solo  con 
l’inserimento di pochi titoli e pochi periodi, causando quindi notevoli 
problemi a livello computazionale pratico. 
I modelli stocastici includono l’uso di programmazione con vincoli 
probabilistici, o di programmazione dinamica, o teorie di decisioni 
sequenziali, o programmazione lineare in condizioni di incertezza. Questi 
modelli hanno avuto all’inizio poco successo a causa delle notevoli dimensioni 
dei problemi e alle conseguenti difficoltà di calcolo. 
Charnes e Kirby (1965), Charnes e Littlechild (1968), Charnes e Thore (1966), 
sviluppano modelli con vincoli probabilistici (detti anche problemi chance-
constrained) per problemi di gestione dei flussi di cassa, esprimendo i depositi 
e i pagamenti futuri come variabili casuali distribuite normalmente e 
sostituiscono ai vincoli di capitale vincoli probabilistici. Questi modelli 
portano ad una possibilità di calcolo per situazioni realistiche [vedi Charnes, 
Gallegos e Yao (1982)], ma tuttavia non possono maneggiare con diversi tipi 
di vincoli o con differenti violazioni dei vincoli stessi. In più l’estensione dei 
modelli al caso multiperiodale porta  difficoltà concettuali ancora non risolte 
in letteratura. Per questo motivo non sono stati sviluppati modelli finanziari 
che seguano questo tipo di formulazione. 

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Informazioni tesi

  Autore: Davide Sandrin
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2000-01
  Università: Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Elio Canestrelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 208

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Parole chiave

garch
mercato azionario
gestione di portafoglio
matematica finanziaria
portafogli azionari

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