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Il rischio operativo: l'utilizzo delle reti neurali per la previsione del rischio di frode

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Anteprima della tesi: Il rischio operativo: l'utilizzo delle reti neurali per la previsione del rischio di frode, Pagina 8
legale;
• Fattori tecnologici: malfunzionamento dei sistemi operativi, errori di 
programmazione, interruzioni nella rete informatica;
• Eventi esogeni: vulnerabilità politiche e istituzionali del contesto in cui la banca 
opera, attività criminali come furti, atti di terrorismo e, infine, eventi naturali 
come terremoti o inondazioni.
Vista la numerosità delle possibile cause e data l'esigenza di effettuare un 
monitoraggio a livello statistico, il Comitato, per indirizzare nella maniera più univoca 
possibile le rilevazioni statistiche di tutti gli attori, approfondisce con una 
classificazione dettagliata le tipologie di eventi di perdita nell'allegato 7 dell'Accordo .
Dalla definizione emergono anche altre osservazioni che caratterizzano tale 
tipologia di rischio.
A differenza del rischio di mercato e del rischio di credito (rischi di natura 
speculativa), il rischio operativo è un rischio puro, ossia che comporta 
prevalentemente manifestazioni di perdita e non di guadagno; infatti è difficile 
immaginare che un erorre umano o di un sistema informativo possa generare 
guadagni per la banca che lo ha commesso. Un’eccezione a questa regola è 
rappresentata dai fattori esterni: variazioni nel contesto regolamentare, legislativo, 
politico o fiscale potrebbero configurarsi come favorevoli  e dunque aumentare la sua 
redditività prospettica.
Come già detto, una caratteristica che distingue il rischio operativo risiede nel 
fatto che esso viene assunto involontariamente come conseguenza inevitabile delle 
diverse attività svolte da un’istituzione finanziaria. 
Ad esempio per quanto riguarda il rischio di mercato, qualora il management di 
una banca non voglia assumere una posizione rischiosa, è sufficiente non effettuare 
l'operazione che genera la posizione (oppure potrebbe effettuarla parallelamente ad 
un'operazione di hedging); mentre per quanto riguarda il rischio operativo, la 
posizione rischiosa viene assunta già nel momento in cui una banca è, per l'appunto, 
“operativa”.
Ulteriore differenza con gli altri rischi riguarda la copertura di una posizione già 
assunta. Gli strumenti utilizzabili in tal senso per i rischi di credito e di mercato sono 
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Informazioni tesi

  Autore: Alfredo Ficcadenti
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi Roma Tre
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Alessandra Carleo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 127

FAQ

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Parole chiave

neural network
reti neurali
risk management
frodi
operational risk
rischio operativo
rischio di frode
frodi bancarie
forecasting

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