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L'analisi discriminante per la valutazione del rischio di credito

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Anteprima della tesi: L'analisi discriminante per la valutazione del rischio di credito, Pagina 3
quello di assegnare ad un'impresa, ad uno dei possibili gruppi sulla base di una serie 
di variabili, definite appunto discriminanti, osservate nell'azienda stessa.
Dopo aver esposto teoricamente lo studio dell'analisi discriminante verranno fatte 
applicazioni su un numero limitato di imprese per verificare la rispondenza pratica 
dei dati ex-ante, sui quali viene condotta l’analisi ed in base alle determinazioni 
rilevabili seguirà ex-post la verifica delle risultanze precedenti.
In conclusione, il presente lavoro vuole fornire un metodo di valutazione più 
predittivo che previsionale dello stato di salute dell'impresa  per poi decidere se 
sanare, innovare, disinvestire  abbandonare o procedere per altra via. Ovviamente, lo 
Z-score non rappresenta l'unica possibilità di valutazione del rischio di fallimento o 
meno  di un'impresa, ma un “sistema” che permette di attribuire un giudizio di merito 
creditizio basato però esclusivamente sulla struttura patrimoniale, finanziaria e 
reddituale di un'azienda.
Ovviamente il presente studio non ha la pretesa di essere una metodologia sicura e 
sempre valida, ma semplicemente un metodo capace di esprimere una primissima 
informazione, utilizzabile quale giudizio futuro, che potrebbe anche rilevarsi non 
attendibile, data la fortissima variabilità ed imprevedibilità  dei fattori che 
caratterizzano i contesti socio-economici. In effetti non possiamo a priori avere la 
certezza del futuro. Gli avvenimenti possono modificare anche la più accurata 
previsione. 
Infine, vogliamo precisare la differenza sostanziale tra il sistema rating ed il sistema 
scoring: il primo esprime una valutazione della capacità di un impresa di far fronte ai 
propri impegni attraverso l’attribuzione di una classe; il secondo riferisce sempre la 
valutazione di affidabilità ma con un solo valore di sintesi. Il primo si basa su dati 
qualitativi e necessita di una valutazione soggettiva da parte del valutatore, oltre ad 
essere maggiore complessità istruttoria,  mentre il secondo si riferisce all’analisi 
quantitativa e si riferisce a dati oggettivi di facile verifica e di costi pressoché 
inesistenti anche perché non necessita di ulteriori fonti informative. 
Il lavoro presenta la seguente struttura:
- nella prima parte si introdurranno i concetti di rischio di credito e delle 
variabili sottese alla sua definizione oltre alle opportune considerazioni in 
merito alla vigilanza. In tale parte verranno affrontate le due tematiche 
riguardanti l’affidamento collegato al rischio di credito: l’utilizzo delle 
garanzie e quello completamente elaborato, dalle banche, attraverso i supporti 
informatici;
- nella seconda parte verranno prese in considerazione i modelli di analisi 
qualitativa, andamentale  con accenni all’analisi discriminante logica.
- nella terza parte verranno prese in considerazione le modalità di analisi dei 
modelli quantitativi attraverso gli indici di bilancio con particolare riferimento 
alla costruzione  di un modello matematico- statistico, “ lo score di E. Altman;
- nella quarta parte si procederà al calcolo dello score su un campione di PMI 
dell’area geografica Lazio. 
Seguirà una verifica e conclusione dello studio condotto precisando il grado di 
affidabilità dei risultati raggiunti.
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Informazioni tesi

  Autore: Vincenzo Iacobellis
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2012-13
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Relatore: Pasqualina Porretta
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 85

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Parole chiave

rating
finanziamento
rischio di credito
basilea ii
score
prestito alle imprese
pmi laziali
bilancio per indici

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